Сравнение TMF с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TMF и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -15.81% против 1.35% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и TBT
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
TMF vs. TBT — Ранг доходности на риск
TMF
TBT
Сравнение TMF c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.43 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 0.79 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.44 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.79 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.43 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.44 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.33 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TMF и TBT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и TBT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и TBT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -94.99% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -17.29% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -33.83% | -54.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -65.09% | -27.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -85.92% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -77.25% | +34.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 9.57% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и TBT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 7.56% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 13.27% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 22.86% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 31.44% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 28.83% | +15.17% |