Сравнение TBT с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
TBT и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или YCS.
Основные характеристики
| TBT | YCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.95% | 22.78% |
| Дох-ть за 1 год | 40.35% | 44.75% |
| Дох-ть за 3 года | 24.11% | 31.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.71% | 17.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.29% | 9.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 33.10% | 18.76% |
| Макс. просадка | -94.99% | -49.56% |
| Current Drawdown | -86.28% | -6.01% |
Корреляция
Корреляция между TBT и YCS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TBT и YCS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBT показывает доходность 23.95%, а YCS немного ниже – 22.78%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -4.29% против 9.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и YCS
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и YCS
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.15% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и YCS
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и YCS
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.