PortfoliosLab logo
Сравнение TBT с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и YCS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TBT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.69%
121.47%
TBT
YCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

-0.00

YCS:

-0.28

Коэф-т Сортино

TBT:

0.20

YCS:

-0.21

Коэф-т Омега

TBT:

1.02

YCS:

0.97

Коэф-т Кальмара

TBT:

-0.00

YCS:

-0.31

Коэф-т Мартина

TBT:

-0.01

YCS:

-0.66

Индекс Язвы

TBT:

12.24%

YCS:

10.81%

Дневная вол-ть

TBT:

28.56%

YCS:

26.01%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

TBT:

-86.24%

YCS:

-16.99%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.41% против 6.25% соответственно.


TBT

С начала года

-2.70%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

8.36%

1 год

-1.80%

5 лет

21.45%

10 лет

-0.41%

YCS

С начала года

-14.03%

1 месяц

-9.11%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-7.76%

5 лет

16.82%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и YCS

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YCS: 1.00%
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TBT: -0.00
YCS: -0.28
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TBT: 0.20
YCS: -0.21
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TBT: 1.02
YCS: 0.97
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TBT: -0.00
YCS: -0.31
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TBT: -0.01
YCS: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа YCS равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.28
TBT
YCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и YCS

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.50%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBT и YCS

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.60%
-16.99%
TBT
YCS

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и YCS

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
10.49%
TBT
YCS