PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBT с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBT с YCS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

TBT и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBT или YCS.

Корреляция

Корреляция между TBT и YCS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

0.44

YCS:

-0.14

Коэф-т Сортино

TBT:

0.61

YCS:

-0.10

Коэф-т Омега

TBT:

1.07

YCS:

0.99

Коэф-т Кальмара

TBT:

0.09

YCS:

-0.23

Коэф-т Мартина

TBT:

0.73

YCS:

-0.46

Индекс Язвы

TBT:

10.92%

YCS:

11.35%

Дневная вол-ть

TBT:

28.65%

YCS:

26.13%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

TBT:

-85.55%

YCS:

-13.47%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -1.32% против 6.54% соответственно.

TBT

С начала года

2.17%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

8.50%

1 год

12.46%

5 лет

21.72%

10 лет

-1.32%

YCS

С начала года

-10.39%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-10.04%

1 год

-3.71%

5 лет

17.87%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBT и YCS

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBT и YCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг риск-скорректированной доходности YCS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YCS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа YCS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и YCS

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.29%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBT и YCS

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и YCS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) составляет 7.71%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что TBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...