Сравнение TBT с YCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS).
TBT и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBT и YCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.05% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.09% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TBT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 1.35% против 10.90% соответственно.
TBT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
YCS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBT и YCS
TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Доходность на риск
TBT vs. YCS — Ранг доходности на риск
TBT
YCS
Сравнение TBT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.36 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.67 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 4.52 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.07 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.32 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между TBT и YCS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBT и YCS
Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBT и YCS
Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и YCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -49.56% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.07% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -27.32% | -6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.09% | -27.32% | -37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.92% | -1.87% | -84.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.25% | -20.12% | -57.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 4.45% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBT и YCS
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.81% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.33% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 20.84% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.47% | 20.93% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 19.23% | +9.61% |