PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBT с YCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBT и YCS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TBT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-79.60%
162.09%
TBT
YCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBT:

0.94

YCS:

1.48

Коэф-т Сортино

TBT:

1.50

YCS:

1.99

Коэф-т Омега

TBT:

1.17

YCS:

1.28

Коэф-т Кальмара

TBT:

0.30

YCS:

1.44

Коэф-т Мартина

TBT:

2.36

YCS:

3.52

Индекс Язвы

TBT:

11.28%

YCS:

9.42%

Дневная вол-ть

TBT:

28.27%

YCS:

22.37%

Макс. просадка

TBT:

-94.99%

YCS:

-49.56%

Текущая просадка

TBT:

-86.18%

YCS:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, TBT показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 37.76%. За последние 10 лет акции TBT уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -1.53% против 7.80% соответственно.


TBT

С начала года

24.82%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

11.72%

1 год

23.92%

5 лет

8.79%

10 лет

-1.53%

YCS

С начала года

37.76%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

2.67%

1 год

33.43%

5 лет

19.75%

10 лет

7.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TBT и YCS

TBT берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.941.49
Коэффициент Сортино TBT, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.502.00
Коэффициент Омега TBT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.28
Коэффициент Кальмара TBT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.311.45
Коэффициент Мартина TBT, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.363.55
TBT
YCS

Показатель коэффициента Шарпа TBT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBT и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
1.49
TBT
YCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBT и YCS

Дивидендная доходность TBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
3.46%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBT и YCS

Максимальная просадка TBT за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBT и YCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.53%
-1.70%
TBT
YCS

Волатильность

Сравнение волатильности TBT и YCS

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.78%
6.83%
TBT
YCS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab