Сравнение TMF с SPUU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 23.84%/yr for SPUU. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -17.81% против 23.84% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам TMF и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between TMF and SPUU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.14 |
The correlation between TMF and SPUU shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TMF
SPUU
Сравнение TMF c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.12 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 8.78 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPUU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -59.35% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -18.19% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -35.18% | -19.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -46.59% | -42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -59.35% | -33.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -2.59% | -89.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -9.45% | -34.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 4.38% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPUU
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.85% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 20.13% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 25.27% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 33.69% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 35.75% | +7.95% |
Сравнение комиссий TMF и SPUU
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPUU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and SPUU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.84% vs -17.81% for TMF. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.84% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 1.33% for SPUU.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while SPUU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор