Сравнение TMF с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
TMF и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -10.01% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -15.78% против 21.67% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
SPUU
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 21.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и SPUU
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
TMF vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TMF
SPUU
Сравнение TMF c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.75 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.26 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.24 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.35 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.75 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.48 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.61 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между TMF и SPUU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и SPUU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SPUU в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.78% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и SPUU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -59.35% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -23.10% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -46.59% | -41.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -59.35% | -33.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -13.39% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -9.62% | -33.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 5.35% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и SPUU
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.85% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 10.70% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 19.17% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 36.23% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 33.47% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 35.73% | +8.27% |