Сравнение TMF с QQQE
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 14.91%/yr for QQQE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности TMF и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -17.81% против 14.91% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам TMF и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 36.43% | -5.40% | 26.53% |
Correlation
The correlation between TMF and QQQE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г. | -0.12 |
The correlation between TMF and QQQE shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. QQQE — Ранг доходности на риск
TMF
QQQE
Сравнение TMF c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.27 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.47 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и QQQE
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -32.14% | -60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -9.41% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -21.38% | -33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -32.14% | -56.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -32.14% | -60.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -3.35% | -89.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -5.14% | -38.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 2.86% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и QQQE
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.96% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 12.91% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 15.82% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 20.58% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 20.74% | +22.96% |
Сравнение комиссий TMF и QQQE
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и QQQE
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and QQQE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs QQQE's -32.14%.
On 10-year performance, QQQE leads with 14.91% vs -17.81% for TMF. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.91% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.57% for QQQE.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while QQQE is Nasdaq-100. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор