PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

TMF и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMF и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -15.81% против 13.30% соответственно.

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий TMF и QQQE

TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

TMF vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.68

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.13

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.14

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.59

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.68

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.64

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.69

-0.82

Корреляция

Корреляция между TMF и QQQE составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и QQQE

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.02%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок TMF и QQQE

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-32.14%

-60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-12.74%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-32.14%

-56.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-32.14%

-60.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-6.45%

-85.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-5.22%

-37.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

3.16%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и QQQE

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

5.64%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

11.05%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

20.47%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

20.32%

+26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

20.71%

+23.29%