Сравнение TMF с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
TMF и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 2.50% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и PBTP
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Доходность на риск
TMF vs. PBTP — Ранг доходности на риск
TMF
PBTP
Сравнение TMF c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 2.01 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 3.02 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.91 | -4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 12.96 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.01 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 1.21 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 1.27 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между TMF и PBTP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и PBTP
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и PBTP
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -5.44% | -87.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -1.03% | -26.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -5.44% | -82.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -0.24% | -91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -0.77% | -42.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 0.31% | +16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и PBTP
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 0.56% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 1.05% | +18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 1.97% | +31.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.85% | 2.86% | +43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 2.66% | +41.34% |