PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с OILU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, TMF returned -19.82%/yr vs 6.45%/yr for OILU. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности TMF и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.85%.

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-2.79%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between TMF and OILU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.12

The correlation between TMF and OILU shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и OILU

Секторы
TMF
OILU

Финансовые услуги

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.4%
OILU

-

Сырьевые материалы

TMF

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

OILU

-

Энергетика

TMF

-

OILU
100.0%

Здравоохранение

TMF

-

OILU

-

Промышленность

TMF

-

OILU

-

Недвижимость

TMF

-

OILU

-

Технологии

TMF

-

OILU

-

Коммунальные услуги

TMF

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

TMF vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.27

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.78

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.37

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

5.62

-6.03

TMF vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и OILU

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-81.00%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-33.51%

+7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-69.09%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-51.36%

-40.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-50.54%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

14.12%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

21.88%

-13.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

50.72%

-31.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

62.50%

-34.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

81.07%

-34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

81.07%

-37.15%

Сравнение комиссий TMF и OILU

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и OILU

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and OILU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, OILU leads with 6.45% vs -19.82% for TMF. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILU has performed better with a 6.45% return vs -19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for OILU.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор