PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TMF is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TMF returned -3.14% vs 90.38% for NVDU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности TMF и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и NVDU

2026 (YTD)202520242023
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%11.06%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between TMF and NVDU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.00

Сравнение распределения секторов TMF и NVDU

Секторы
TMF
NVDU

Финансовые услуги

18.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.7%
NVDU

-

Сырьевые материалы

TMF

-

NVDU

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

NVDU

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

NVDU

-

Энергетика

TMF

-

NVDU

-

Здравоохранение

TMF

-

NVDU

-

Промышленность

TMF

-

NVDU

-

Недвижимость

TMF

-

NVDU

-

Технологии

TMF

-

NVDU
100.0%

Коммунальные услуги

TMF

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

TMF vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.34

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.96

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.15

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

4.90

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.34

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

1.17

-1.30

Просадки

Сравнение просадок TMF и NVDU

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-67.27%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-42.27%

+15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.18%

-15.08%

-77.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-18.83%

-24.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

18.50%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.99%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

24.76%

-16.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

50.62%

-31.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

67.91%

-39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

91.02%

-44.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.91%

91.02%

-47.11%

Сравнение комиссий TMF и NVDU

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и NVDU

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.13%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and NVDU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to TMF (7.99%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -3.14% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.13% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор