Сравнение TMF с NVDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).
TMF и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TMF и NVDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | 11.06% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и NVDU
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Доходность на риск
TMF vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TMF
NVDU
Сравнение TMF c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.90 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.32 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.54 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.93 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между TMF и NVDU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и NVDU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности NVDU в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и NVDU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и NVDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -67.27% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -42.27% | +15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -34.90% | -57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -19.07% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 17.68% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 20.47% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 51.19% | -31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 81.98% | -48.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 91.99% | -45.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 91.99% | -47.99% |