Сравнение TMF с NVDU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. TMF is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, TMF returned -0.04% vs 43.69% for NVDU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TMF и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 1.48%.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
NVDU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.54%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | 11.06% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 1.48% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between TMF and NVDU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TMF
NVDU
Сравнение TMF c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.04 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 2.26 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и NVDU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -67.27% | -25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -42.27% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -30.88% | -60.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -18.93% | -24.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 19.40% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.26%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 25.98% | -18.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 52.66% | -32.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 70.44% | -42.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 90.95% | -44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 90.95% | -47.08% |
Сравнение комиссий TMF и NVDU
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и NVDU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности NVDU в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.82% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and NVDU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (25.98%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 43.69% vs -0.04% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 43.69% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 3.95% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор