PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с HIBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TMF returned -31.43%/yr vs 9.32%/yr for HIBL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности TMF и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 68.31%.

TMF

1 день
1.71%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.07%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-31.43%
10 лет*
-16.90%

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.85%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%-5.89%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between TMF and HIBL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.07

The correlation between TMF and HIBL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и HIBL

Секторы
TMF
HIBL

Финансовые услуги

18.4%
12.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

TMF
18.4%
HIBL
12.5%

Сырьевые материалы

TMF

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

TMF

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

TMF

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

TMF

-

HIBL
0.6%

Энергетика

TMF

-

HIBL
2.2%

Здравоохранение

TMF

-

HIBL
2.9%

Промышленность

TMF

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

TMF

-

HIBL

-

Технологии

TMF

-

HIBL
45.8%

Коммунальные услуги

TMF

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

TMF vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.06

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.93

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.39

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

6.67

-6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

23.87

-23.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.06

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

0.11

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.21

-0.35

Просадки

Сравнение просадок TMF и HIBL

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-88.27%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-31.39%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-69.66%

+13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-81.58%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.29%

-16.18%

-76.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.66%

-44.10%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

8.75%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.87%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

28.29%

-20.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

54.14%

-35.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

68.46%

-40.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.71%

82.55%

-35.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

92.04%

-48.12%

Сравнение комиссий TMF и HIBL

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и HIBL

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности HIBL в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.19%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and HIBL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to TMF (7.87%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 9.32% vs -31.43% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 9.32% return vs -31.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

TMF has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.37% for HIBL.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while HIBL is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор