PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с GUSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs -36.52%/yr for GUSH. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности TMF и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 61.19%. За последние 10 лет акции TMF превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -16.87% против -36.52% соответственно.

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%

GUSH

1 день
2.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
61.19%
6 месяцев
49.15%
1 год
49.53%
3 года*
8.93%
5 лет*
9.46%
10 лет*
-36.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		61.19%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between TMF and GUSH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.25

The correlation between TMF and GUSH shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и GUSH

Секторы
TMF
GUSH

Финансовые услуги

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.4%
GUSH

-

Сырьевые материалы

TMF

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

TMF

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

GUSH

-

Энергетика

TMF

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

TMF

-

GUSH

-

Промышленность

TMF

-

GUSH

-

Недвижимость

TMF

-

GUSH

-

Технологии

TMF

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

TMF

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

TMF vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.89

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.40

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.72

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

3.77

-4.19

TMF vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и GUSH

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-99.98%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-28.94%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-63.59%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-73.64%

-15.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-99.94%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-99.80%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-92.90%

+49.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

13.16%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

18.07%

-9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

44.41%

-24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

56.06%

-27.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

68.35%

-21.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

93.58%

-49.66%

Сравнение комиссий TMF и GUSH

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и GUSH

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности GUSH в 1.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.55%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMF and GUSH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (18.07%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.87% vs -36.52% for GUSH. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.87% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.55% for GUSH.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while GUSH is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор