Сравнение TMF с GDXU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TMF returned -31.10%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности TMF и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
GDXU
- 1 день
- 8.84%
- 1 месяц
- -50.11%
- С начала года
- -56.00%
- 6 месяцев
- -55.92%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -14.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 2.93% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -56.00% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.32% |
Correlation
The correlation between TMF and GDXU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов TMF и GDXU
Секторы
TMF
GDXU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TMF
GDXU
-
Сырьевые материалы
TMF
-
GDXU
Коммуникационные услуги
TMF
-
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
TMF
-
GDXU
-
Потребительский защитный сектор
TMF
-
GDXU
-
Энергетика
TMF
-
GDXU
-
Здравоохранение
TMF
-
GDXU
-
Промышленность
TMF
-
GDXU
-
Недвижимость
TMF
-
GDXU
-
Технологии
TMF
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
TMF
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. GDXU — Ранг доходности на риск
TMF
GDXU
Сравнение TMF c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.37 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.80 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и GDXU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -94.39% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -83.97% | +57.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | -83.97% | +27.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -92.44% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -79.58% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -69.77% | +26.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 38.59% | -26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и GDXU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 54.28% | -45.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 123.72% | -104.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 142.00% | -113.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 111.92% | -65.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 110.82% | -66.90% |
Сравнение комиссий TMF и GDXU
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и GDXU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and GDXU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (54.28%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, GDXU leads with -14.73% vs -31.10% for TMF. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDXU has performed better with a -14.73% return vs -31.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for GDXU.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while GDXU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for GDXU.
GDXU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор