Сравнение TMF с FNGU
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, TMF returned -4.90% vs 21.24% for FNGU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности TMF и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 3.96%.
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMF и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -4.80% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
Correlation
The correlation between TMF and FNGU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов TMF и FNGU
Секторы
TMF
FNGU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TMF
FNGU
-
Сырьевые материалы
TMF
-
FNGU
-
Коммуникационные услуги
TMF
-
FNGU
Потребительский циклический сектор
TMF
-
FNGU
Потребительский защитный сектор
TMF
-
FNGU
-
Энергетика
TMF
-
FNGU
-
Здравоохранение
TMF
-
FNGU
-
Промышленность
TMF
-
FNGU
-
Недвижимость
TMF
-
FNGU
-
Технологии
TMF
-
FNGU
Коммунальные услуги
TMF
-
FNGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. FNGU — Ранг доходности на риск
TMF
FNGU
Сравнение TMF c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.36 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.85 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и FNGU
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -61.30% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -59.55% | +33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -27.36% | -64.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -22.25% | -21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 24.91% | -12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и FNGU
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 27.31% | -18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 50.15% | -30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 61.43% | -32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 79.93% | -33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.92% | 79.93% | -36.01% |
Сравнение комиссий TMF и FNGU
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и FNGU
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and FNGU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (27.31%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs FNGU's -61.30%.
On 1-year performance, FNGU leads with 21.24% vs -4.90% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 21.24% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for FNGU.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while FNGU is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор