Сравнение TMF с FAAR
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. TMF is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs 4.69%/yr for FAAR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности TMF и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -16.87% против 4.69% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам TMF и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Correlation
The correlation between TMF and FAAR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between TMF and FAAR has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. FAAR — Ранг доходности на риск
TMF
FAAR
Сравнение TMF c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.52 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 15.18 | -15.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и FAAR
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -18.03% | -74.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -6.29% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -11.54% | -44.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -18.03% | -70.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -18.03% | -74.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.11% | -6.29% | -85.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -7.82% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.26% | 1.87% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и FAAR
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.55% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 9.68% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 13.38% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.59% | 12.96% | +33.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 11.54% | +32.32% |
Сравнение комиссий TMF и FAAR
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и FAAR
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and FAAR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (6.50%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs FAAR's -18.03%.
On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -16.87% for TMF. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 4.09% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор