PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMF и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям FAAR по среднегодовой доходности: -16.87% против 4.69% соответственно.


TMF

1 день
-0.62%
1 месяц
4.96%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-2.80%
3 года*
-21.07%
5 лет*
-31.33%
10 лет*
-16.87%

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-4.67%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between TMF and FAAR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between TMF and FAAR has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

TMF vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.52

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

15.18

-15.41

TMF vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и FAAR

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-18.03%

-74.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-6.29%

-20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-11.54%

-44.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-18.03%

-70.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-18.03%

-74.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.11%

-6.29%

-85.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-7.82%

-35.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

1.87%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и FAAR

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.55%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

9.68%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.91%

13.38%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.59%

12.96%

+33.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

11.54%

+32.32%

Сравнение комиссий TMF и FAAR

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и FAAR

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FAAR в 9.66%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.09%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


TMF and FAAR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMF has higher volatility (6.50%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, FAAR leads with 4.69% vs -16.87% for TMF. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAAR has performed better with a 4.69% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 4.09% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор