PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с ERX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.87%/yr vs -9.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности TMF и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 59.95%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -16.87% против -9.35% соответственно.

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%

ERX

1 день
1.73%
1 месяц
-1.29%
С начала года
59.95%
6 месяцев
56.17%
1 год
70.63%
3 года*
20.97%
5 лет*
27.98%
10 лет*
-9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		59.95%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between TMF and ERX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

-0.30

The correlation between TMF and ERX shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMF и ERX

Секторы
TMF
ERX

Финансовые услуги

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.4%
ERX

-

Сырьевые материалы

TMF

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

TMF

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

TMF

-

ERX

-

Энергетика

TMF

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

TMF

-

ERX

-

Промышленность

TMF

-

ERX

-

Недвижимость

TMF

-

ERX

-

Технологии

TMF

-

ERX

-

Коммунальные услуги

TMF

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

TMF vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.72

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.19

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.04

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

7.87

-8.28

TMF vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и ERX

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-99.54%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-23.34%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-42.34%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-46.90%

-41.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-98.59%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-91.93%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-67.06%

+23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

9.00%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

14.44%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

33.89%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

41.24%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

52.06%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

69.11%

-25.19%

Сравнение комиссий TMF и ERX

TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и ERX

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ERX в 1.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.68%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and ERX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.44%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.35% vs -16.87% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.35% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.68% for ERX.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while ERX is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор