Сравнение TMF с EDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC).
TMF и EDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и EDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -15.81% против 2.42% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и EDC
TMF берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Доходность на риск
TMF vs. EDC — Ранг доходности на риск
TMF
EDC
Сравнение TMF c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 1.46 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.97 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.36 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 8.36 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.46 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.16 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.00 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TMF и EDC составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и EDC
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности EDC в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и EDC
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и EDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -92.54% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -37.98% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -81.10% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -87.01% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -77.61% | -14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -65.33% | +22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 10.73% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и EDC
Текущая волатильность для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) составляет 10.85%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 28.32% | -17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 45.36% | -25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 60.25% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 55.21% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 60.13% | -16.13% |