Сравнение TMF с EDC
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs 8.24%/yr for EDC. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 1.33%/yr for EDC.
Доходность
Сравнение доходности TMF и EDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 57.09%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям EDC по среднегодовой доходности: -16.47% против 8.24% соответственно.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
EDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 57.09%
- 6 месяцев
- 59.69%
- 1 год
- 123.84%
- 3 года*
- 46.02%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам TMF и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 57.09% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
Correlation
The correlation between TMF and EDC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.20 |
The correlation between TMF and EDC shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. EDC — Ранг доходности на риск
TMF
EDC
Сравнение TMF c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.28 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 10.93 | -10.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и EDC
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и EDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -92.54% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -37.98% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -49.48% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -80.70% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -87.01% | -5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -66.66% | -25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -65.34% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 11.37% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и EDC
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.26%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 38.95%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 38.95% | -31.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 62.64% | -42.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 68.13% | -39.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 58.59% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 61.21% | -17.34% |
Сравнение комиссий TMF и EDC
TMF берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и EDC
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности EDC в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.26% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and EDC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (38.95%) compared to TMF (7.26%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs EDC's -92.54%.
On 10-year performance, EDC leads with 8.24% vs -16.47% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.24% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.26% for EDC.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while EDC is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). Their fees differ too: 1.01% for TMF and 1.33% for EDC.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и EDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор