Сравнение EDC с EEM
EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while EEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 3.57%/yr vs 8.37%/yr for EEM. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. EDC charges 1.33%/yr vs 0.72%/yr for EEM.
Доходность
Сравнение доходности EDC и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 40.42%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 3.57% против 8.37% соответственно.
EDC
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 15.29%
- С начала года
- 40.42%
- 1 год
- 91.53%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 3.57%
- Всё время*
- 1.84%
EEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 9.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.19M | $6.48M | $9.21M | |
| $1.66B | $1.55B | $1.89B |
Сравнение доходности по годам EDC и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 40.42% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.75% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Correlation
The correlation between EDC and EEM is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г. | 1.00 |
The correlation between EDC and EEM has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EDC и EEM
Секторы
EDC
EEM
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
EDC
EEM
Финансовые услуги
EDC
EEM
Потребительский циклический сектор
EDC
EEM
Коммуникационные услуги
EDC
EEM
Промышленность
EDC
EEM
Сырьевые материалы
EDC
EEM
Энергетика
EDC
EEM
Потребительский защитный сектор
EDC
EEM
Здравоохранение
EDC
EEM
Коммунальные услуги
EDC
EEM
Недвижимость
EDC
EEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDC vs. EEM — Ранг доходности на риск
EDC
EEM
Сравнение EDC c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDC | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.62 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.91 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDC и EEM
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDC | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -66.43% | -26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -14.24% | -25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.48% | -17.29% | -32.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -35.01% | -42.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -39.82% | -47.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -7.71% | -62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.37% | -15.95% | -49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 4.71% | +9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и EEM
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.38% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDC | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.38% | 8.53% | +16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 22.42% | +45.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.36% | 24.55% | +48.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.52% | 19.87% | +39.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 20.81% | +40.83% |
Сравнение комиссий EDC и EEM
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и EEM
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EEM в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.41% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, EDC and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDC has higher volatility (25.38%) compared to EEM (8.53%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs EEM's -66.43%.
On 10-year performance, EEM leads with 8.37% vs 3.57% for EDC. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.37% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.
EEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.41% for EDC.
EDC is categorized as Leveraged Equities, while EEM is Emerging Markets Equities. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.72% for EEM.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDC и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор