PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EDC с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDC и EEM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности EDC и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.55%
130.99%
EDC
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDC:

0.27

EEM:

0.73

Коэф-т Сортино

EDC:

0.71

EEM:

1.12

Коэф-т Омега

EDC:

1.09

EEM:

1.14

Коэф-т Кальмара

EDC:

0.14

EEM:

0.38

Коэф-т Мартина

EDC:

1.02

EEM:

2.81

Индекс Язвы

EDC:

12.76%

EEM:

4.07%

Дневная вол-ть

EDC:

47.41%

EEM:

15.60%

Макс. просадка

EDC:

-92.54%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

EDC:

-88.70%

EEM:

-19.97%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -9.51% против 3.06% соответственно.


EDC

С начала года

1.55%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-8.27%

1 год

6.56%

5 лет

-18.02%

10 лет

-9.51%

EEM

С начала года

7.64%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.73%

1 год

9.38%

5 лет

1.11%

10 лет

3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDC и EEM

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
График комиссии EDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EDC c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EDC, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.270.73
Коэффициент Сортино EDC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.711.12
Коэффициент Омега EDC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.14
Коэффициент Кальмара EDC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.140.38
Коэффициент Мартина EDC, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.022.81
EDC
EEM

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
0.73
EDC
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EEM

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EEM в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
3.37%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.41%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EDC и EEM

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.70%
-19.97%
EDC
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EEM

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.88%
3.88%
EDC
EEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab