PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EDC и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 2.42% против 7.66% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EDC и EEM

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EDC vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.67

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.26

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.52

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.62

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.35

-0.35

Корреляция

Корреляция между EDC и EEM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EEM

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EDC и EEM

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-66.43%

-26.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-13.52%

-24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-37.82%

-43.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-39.82%

-47.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-9.60%

-68.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-16.12%

-49.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.55%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EEM

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

9.51%

+18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

15.13%

+30.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

20.24%

+40.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

18.43%

+36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

20.32%

+39.81%