Сравнение EDC с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EDC и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или EEM.
Основные характеристики
| EDC | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 41.82% | 20.30% |
| Дох-ть за 3 года | -23.69% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.83% | 2.75% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.60% | 3.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 9.64% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 47.59% | 15.67% |
| Макс. просадка | -92.54% | -66.44% |
| Текущая просадка | -87.06% | -16.87% |
Корреляция
Корреляция между EDC и EEM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDC и EEM
С начала года, EDC показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -9.60% против 3.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и EEM
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и EEM
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности EEM в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и EEM
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и EEM
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.