PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с EET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 7.96%/yr vs 10.52%/yr for EET. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EDC charges 1.33%/yr vs 0.95%/yr for EET.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 75.77%, что значительно выше, чем у EET с доходностью 50.58%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EET по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.52% соответственно.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и EET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%

Correlation

The correlation between EDC and EET is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.98

The correlation between EDC and EET has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и EET

Секторы
EDC
EET

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

20.8%
51.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Сырьевые материалы

7.0%

-

Энергетика

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

EDC
32.7%
EET

-

Финансовые услуги

EDC
20.8%
EET
51.5%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
EET

-

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
EET

-

Промышленность

EDC
7.3%
EET

-

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
EET

-

Энергетика

EDC
4.4%
EET

-

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
EET

-

Здравоохранение

EDC
3.2%
EET

-

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
EET

-

Недвижимость

EDC
1.1%
EET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWOEET с VOO

Доходность на риск

EDC vs. EET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.75

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.12

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.13

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

15.14

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EET равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EDC и EET

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCEETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-71.66%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-26.38%

-11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-34.89%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-64.88%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-69.07%

-17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-4.77%

-57.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-37.26%

-28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

7.18%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EET

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCEETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

17.15%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

34.62%

+17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

39.74%

+20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

37.79%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

40.60%

+20.09%

Сравнение комиссий EDC и EET

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EET в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EET

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EET в 1.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EDC and EET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to EET (17.15%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs EET's -71.66%.

On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs 7.96% for EDC. On fees, EET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EET has been the lower-risk option at 17.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.97% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.95% for EET.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и EET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор