Сравнение EDC с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
EDC и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или EET.
Основные характеристики
| EDC | EET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 14.50% |
| Дох-ть за 1 год | 41.82% | 31.03% |
| Дох-ть за 3 года | -23.69% | -13.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.83% | -4.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.60% | -1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 9.64% | 6.35% |
| Дневная вол-ть | 47.59% | 31.61% |
| Макс. просадка | -92.54% | -71.66% |
| Текущая просадка | -87.06% | -50.30% |
Корреляция
Корреляция между EDC и EET составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDC и EET
С начала года, EDC показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у EET с доходностью 14.50%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EET по среднегодовой доходности: -9.60% против -1.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и EET
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EET в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и EET
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности EET в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 2.81% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и EET
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и EET
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.