PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDC с EET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с EET

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).

EDC и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или EET.

Корреляция

Корреляция между EDC и EET составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDC:

0.03

EET:

0.18

Коэф-т Сортино

EDC:

0.58

EET:

0.65

Коэф-т Омега

EDC:

1.07

EET:

1.08

Коэф-т Кальмара

EDC:

0.07

EET:

0.16

Коэф-т Мартина

EDC:

0.31

EET:

0.75

Индекс Язвы

EDC:

20.67%

EET:

13.52%

Дневная вол-ть

EDC:

58.01%

EET:

38.69%

Макс. просадка

EDC:

-92.54%

EET:

-71.66%

Текущая просадка

EDC:

-86.73%

EET:

-47.78%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у EET с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EET по среднегодовой доходности: -10.10% против -2.12% соответственно.

EDC

С начала года

21.63%

1 месяц

30.64%

6 месяцев

15.64%

1 год

1.66%

5 лет

2.61%

10 лет

-10.10%

EET

С начала года

16.93%

1 месяц

19.77%

6 месяцев

13.50%

1 год

6.87%

5 лет

6.12%

10 лет

-2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDC и EET

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EET в 0.95%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDC и EET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг риск-скорректированной доходности EDC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDC c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа EET равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EET

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EET в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		3.19%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		3.28%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDC и EET

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EET

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...