PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDC с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с UPRO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

EDC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или UPRO.

Корреляция

Корреляция между EDC и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EDC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDC:

0.01

UPRO:

0.29

Коэф-т Сортино

EDC:

0.54

UPRO:

0.88

Коэф-т Омега

EDC:

1.07

UPRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EDC:

0.05

UPRO:

0.42

Коэф-т Мартина

EDC:

0.23

UPRO:

1.35

Индекс Язвы

EDC:

20.69%

UPRO:

15.09%

Дневная вол-ть

EDC:

57.92%

UPRO:

58.04%

Макс. просадка

EDC:

-92.54%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

EDC:

-86.77%

UPRO:

-16.93%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.16% против 21.68% соответственно.

EDC

С начала года

21.28%

1 месяц

35.54%

6 месяцев

15.84%

1 год

0.77%

5 лет

2.55%

10 лет

-10.16%

UPRO

С начала года

-6.95%

1 месяц

41.59%

6 месяцев

-7.71%

1 год

16.87%

5 лет

36.36%

10 лет

21.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EDC и UPRO

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDC и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг риск-скорректированной доходности EDC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и UPRO

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности UPRO в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		3.20%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.08%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок EDC и UPRO

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и UPRO

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 12.32%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...