Сравнение EDC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EDC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или UPRO.
Основные характеристики
| EDC | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 76.25% |
| Дох-ть за 1 год | 41.82% | 129.67% |
| Дох-ть за 3 года | -23.69% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.83% | 26.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.60% | 25.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 20.54 |
| Индекс Язвы | 9.64% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 47.59% | 36.85% |
| Макс. просадка | -92.54% | -76.82% |
| Текущая просадка | -87.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EDC и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDC и UPRO
С начала года, EDC показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 76.25%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -9.60% против 25.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и UPRO
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и UPRO
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности UPRO в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и UPRO
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и UPRO
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.