Сравнение EDC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EDC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или UPRO.
Корреляция
Корреляция между EDC и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDC и UPRO
Основные характеристики
EDC:
0.48
UPRO:
2.00
EDC:
0.97
UPRO:
2.41
EDC:
1.12
UPRO:
1.33
EDC:
0.24
UPRO:
2.67
EDC:
1.53
UPRO:
11.62
EDC:
14.50%
UPRO:
6.58%
EDC:
46.53%
UPRO:
38.29%
EDC:
-92.54%
UPRO:
-76.82%
EDC:
-88.98%
UPRO:
-6.15%
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.83% против 25.04% соответственно.
EDC
1.01%
-2.53%
-12.07%
15.85%
-19.17%
-10.83%
UPRO
5.03%
5.21%
19.83%
71.98%
20.17%
25.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и UPRO
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDC и UPRO
EDC
UPRO
Сравнение EDC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и UPRO
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности UPRO в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.90% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и UPRO
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 12.15%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.