Сравнение EDC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
EDC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 2.42% против 25.53% соответственно.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и UPRO
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
EDC vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EDC
UPRO
Сравнение EDC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.63 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.21 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.06 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 4.22 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.63 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.60 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EDC и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и UPRO
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и UPRO
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -76.82% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -33.38% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | -63.94% | -17.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -76.82% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -18.68% | -58.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -14.53% | -50.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 8.41% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и UPRO
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 16.04% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 28.48% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 54.36% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 50.34% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 53.69% | +6.44% |