PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

EDC и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 2.42% против 8.40% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий EDC и EDIV

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

EDC vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.61

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.57

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

5.68

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.77

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.15

-0.15

Корреляция

Корреляция между EDC и EDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EDIV

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок EDC и EDIV

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-53.36%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-10.36%

-27.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-28.32%

-52.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-40.76%

-46.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-8.17%

-69.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-19.53%

-45.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

2.87%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EDIV

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

5.79%

+22.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

9.12%

+36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

13.76%

+46.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

13.81%

+41.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

17.58%

+42.55%