PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с EDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%), while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 8.70%/yr vs 9.16%/yr for EDIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EDC charges 1.33%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 82.36%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.16% соответственно.

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%

EDIV

1 день
-1.27%
1 месяц
2.48%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.80%
1 год
14.08%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.66%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		6.42%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between EDC and EDIV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.88

The correlation between EDC and EDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и EDIV

Секторы
EDC
EDIV

Технологии

32.7%
8.4%

Финансовые услуги

20.8%
29.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
13.8%

Промышленность

7.3%
9.7%

Сырьевые материалы

7.0%
1.7%

Энергетика

4.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
12.8%

Здравоохранение

3.2%
1.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

1.1%
5.1%

Технологии

EDC
32.7%
EDIV
8.4%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
EDIV
29.7%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
EDIV
11.8%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
EDIV
13.8%

Промышленность

EDC
7.3%
EDIV
9.7%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
EDIV
1.7%

Энергетика

EDC
4.4%
EDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
EDIV
12.8%

Здравоохранение

EDC
3.2%
EDIV
1.3%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
EDIV
2.5%

Недвижимость

EDC
1.1%
EDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

EDC vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.16

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.70

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

1.37

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

4.23

+14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

1.16

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.17

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EDC и EDIV

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-53.36%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-10.36%

-27.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-13.84%

-35.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-28.32%

-52.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-40.76%

-46.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-4.07%

-57.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-19.36%

-46.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

3.34%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EDIV

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.80%

4.11%

+21.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.94%

10.03%

+41.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

12.19%

+47.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.68%

13.83%

+42.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

17.49%

+43.20%

Сравнение комиссий EDC и EDIV

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EDIV

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EDIV в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%0.00%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.50%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Часто задаваемые вопросы

EDC and EDIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to EDIV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, EDIV leads with 9.16% vs 8.70% for EDC. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.16% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDIV has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.93% for EDC.

EDC is categorized as Leveraged Equities, while EDIV is Emerging Markets Equities. EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.33% for EDC and 0.49% for EDIV.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор