Сравнение EDC с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EDC и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или EDIV.
Основные характеристики
| EDC | EDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.24% | 14.43% |
| Дох-ть за 1 год | 41.82% | 26.35% |
| Дох-ть за 3 года | -23.69% | 11.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.83% | 7.13% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.60% | 4.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.93 | 11.06 |
| Индекс Язвы | 9.64% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 47.59% | 12.62% |
| Макс. просадка | -92.54% | -53.36% |
| Текущая просадка | -87.06% | -6.16% |
Корреляция
Корреляция между EDC и EDIV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDC и EDIV
С начала года, EDC показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: -9.60% против 4.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и EDIV
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и EDIV
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности EDIV в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.54% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и EDIV
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и EDIV
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.