PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с EDZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ).

EDC и EDZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. EDZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и EDZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-18.08%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: 2.42% против -32.61% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

EDZ

1 день
-2.20%
1 месяц
17.31%
С начала года
-18.08%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-61.85%
3 года*
-35.87%
5 лет*
-17.17%
10 лет*
-32.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SPYEDZ с SHEDZ с SCHY

Сравнение комиссий EDC и EDZ

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EDZ в 1.08%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Доходность на риск

EDC vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEDZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-1.02

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

-1.76

+3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.79

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.79

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

-1.03

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-1.02

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.58

+0.58

Корреляция

Корреляция между EDC и EDZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EDZ

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EDZ в 5.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		5.39%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDC и EDZ

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EDZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-99.99%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-79.29%

+41.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-87.98%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-98.73%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-99.99%

+22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-97.71%

+32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

60.47%

-49.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EDZ

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеют волатильность 28.32% и 28.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

28.26%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

44.44%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

60.74%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

55.62%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

60.45%

-0.32%