PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с EDZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 8.13%/yr vs -36.99%/yr for EDZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 55.46%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -56.62%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: 8.13% против -36.99% соответственно.

EDC

1 день
-17.43%
1 месяц
1.18%
С начала года
55.46%
6 месяцев
58.75%
1 год
138.81%
3 года*
45.52%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
8.13%

EDZ

1 день
15.00%
1 месяц
-15.02%
С начала года
-56.62%
6 месяцев
-57.41%
1 год
-73.55%
3 года*
-48.31%
5 лет*
-25.46%
10 лет*
-36.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и EDZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		55.46%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-56.62%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%

Correlation

The correlation between EDC and EDZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EDC and EDZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и EDZ

Секторы
EDC
EDZ

Технологии

32.7%
14.6%

Финансовые услуги

20.8%
26.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.4%

Промышленность

7.3%
19.7%

Сырьевые материалы

7.0%
3.7%

Энергетика

4.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.0%

Здравоохранение

3.2%
5.9%

Коммунальные услуги

2.2%
7.2%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

EDC
32.7%
EDZ
14.6%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
EDZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
EDZ
8.0%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
EDZ
3.4%

Промышленность

EDC
7.3%
EDZ
19.7%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
EDZ
3.7%

Энергетика

EDC
4.4%
EDZ
3.9%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
EDZ
6.0%

Здравоохранение

EDC
3.2%
EDZ
5.9%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
EDZ
7.2%

Недвижимость

EDC
1.1%
EDZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с TQQQEDZ с AMATEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY

Доходность на риск

EDC vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDCEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-1.09

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-2.23

+4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.98

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

-1.75

+14.05

EDC vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDC и EDZ

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-99.99%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-74.99%

+37.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-90.46%

+40.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.70%

-92.91%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-99.17%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.00%

-99.99%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.34%

-97.73%

+32.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

45.83%

-34.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EDZ

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 39.16% по сравнению с Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) с волатильностью 36.28%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.16%

36.28%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.81%

60.77%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.25%

67.52%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

58.82%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.23%

61.46%

-0.23%

Сравнение комиссий EDC и EDZ

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EDZ

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EDZ в 10.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.10%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.18%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and EDZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (39.16%) compared to EDZ (36.28%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs EDZ's -99.99%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.13% vs -36.99% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 36.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.13% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDZ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 1.10% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.08% for EDZ.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор