PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с EDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с EDZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and EDZ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while EDZ tracks the MSCI Emerging Markets Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 8.70%/yr vs -36.84%/yr for EDZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EDC charges 1.33%/yr vs 1.08%/yr for EDZ.

Доходность

Сравнение доходности EDC и EDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 82.36%, что значительно выше, чем у EDZ с доходностью -57.78%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции EDZ по среднегодовой доходности: 8.70% против -36.84% соответственно.

EDC

1 день
-3.74%
1 месяц
26.16%
С начала года
82.36%
6 месяцев
92.21%
1 год
200.25%
3 года*
52.64%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
8.70%

EDZ

1 день
3.54%
1 месяц
-25.77%
С начала года
-57.78%
6 месяцев
-60.09%
1 год
-76.12%
3 года*
-48.58%
5 лет*
-25.35%
10 лет*
-36.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и EDZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		82.36%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		-57.78%-59.30%-12.71%-20.28%49.27%-8.69%-68.79%-43.01%32.87%-64.12%

Correlation

The correlation between EDC and EDZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

-1.00

The correlation between EDC and EDZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDC и EDZ

Секторы
EDC
EDZ

Технологии

32.7%
14.6%

Финансовые услуги

20.8%
26.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.4%

Промышленность

7.3%
19.7%

Сырьевые материалы

7.0%
3.7%

Энергетика

4.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.0%

Здравоохранение

3.2%
5.9%

Коммунальные услуги

2.2%
7.2%

Недвижимость

1.1%
1.4%

Технологии

EDC
32.7%
EDZ
14.6%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
EDZ
26.2%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
EDZ
8.0%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
EDZ
3.4%

Промышленность

EDC
7.3%
EDZ
19.7%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
EDZ
3.7%

Энергетика

EDC
4.4%
EDZ
3.9%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
EDZ
6.0%

Здравоохранение

EDC
3.2%
EDZ
5.9%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
EDZ
7.2%

Недвижимость

EDC
1.1%
EDZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с EDZ:
EDZ с BERZEDZ с YANGEDZ с AMATEDZ с TQQQEDZ с SHEDZ с SPYEDZ с SCHY

Доходность на риск

EDC vs. EDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EDZ
Ранг доходности на риск EDZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c EDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCEDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
-1.28

+4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
-2.75

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.69

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

-1.00

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

-1.72

+20.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. EDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа EDZ равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и EDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

-1.28

+4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.45

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.61

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.61

+0.65

Просадки

Сравнение просадок EDC и EDZ

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки EDZ в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и EDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-99.99%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-75.94%

+37.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-89.69%

+40.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-92.33%

+11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-99.11%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.29%

-99.99%

+38.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-97.73%

+32.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

46.20%

-35.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и EDZ

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ) имеют волатильность 25.80% и 25.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.80%

25.64%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.94%

51.78%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.67%

59.37%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.68%

56.98%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

60.97%

-0.28%

Сравнение комиссий EDC и EDZ

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии EDZ в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и EDZ

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности EDZ в 10.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.93%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EDZ
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares		10.46%6.58%4.87%4.34%0.00%0.00%0.82%1.67%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDC and EDZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.80%) compared to EDZ (25.64%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs EDZ's -99.99%.

On 10-year performance, EDC leads with 8.70% vs -36.84% for EDZ. On fees, EDZ is cheaper at 1.08% per year. On volatility, EDZ has been the lower-risk option at 25.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 8.70% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDZ is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EDZ has the higher dividend yield at 10.46%, compared with 0.93% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while EDZ tracks MSCI Emerging Markets Index (-300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.08% for EDZ.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и EDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор