PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDC с YINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%) while YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDC returned 7.96%/yr vs -19.13%/yr for YINN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EDC charges 1.33%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности EDC и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 75.77%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -28.25%. За последние 10 лет акции EDC превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 7.96% против -19.13% соответственно.

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDC и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between EDC and YINN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between EDC and YINN shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDC и YINN

Секторы
EDC
YINN

Технологии

32.7%
5.5%

Финансовые услуги

20.8%
34.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
27.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
15.7%

Промышленность

7.3%
2.4%

Сырьевые материалы

7.0%
4.2%

Энергетика

4.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.9%

Здравоохранение

3.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.4%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

EDC
32.7%
YINN
5.5%

Финансовые услуги

EDC
20.8%
YINN
34.7%

Потребительский циклический сектор

EDC
10.3%
YINN
27.4%

Коммуникационные услуги

EDC
7.8%
YINN
15.7%

Промышленность

EDC
7.3%
YINN
2.4%

Сырьевые материалы

EDC
7.0%
YINN
4.2%

Энергетика

EDC
4.4%
YINN
5.6%

Потребительский защитный сектор

EDC
3.2%
YINN
0.9%

Здравоохранение

EDC
3.2%
YINN
2.3%

Коммунальные услуги

EDC
2.2%
YINN
0.4%

Недвижимость

EDC
1.1%
YINN
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с MCHI

Доходность на риск

EDC vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
-0.35

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
-0.15

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

-0.43

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

-0.85

+17.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

-0.35

+3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.22

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EDC и YINN

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDCYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-98.87%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-47.74%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.48%

-69.08%

+19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.99%

-96.28%

+15.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-98.59%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.69%

-97.46%

+34.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.36%

-68.48%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

24.39%

-13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и YINN

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) с волатильностью 21.19%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDCYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.70%

21.19%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.10%

42.60%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.81%

58.73%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.69%

94.19%

-37.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

81.78%

-21.09%

Сравнение комиссий EDC и YINN

EDC берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и YINN

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности YINN в 1.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

EDC and YINN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to YINN (21.19%). In terms of maximum drawdown, EDC dropped -92.54% vs YINN's -98.87%.

On 10-year performance, EDC leads with 7.96% vs -19.13% for YINN. On fees, EDC is cheaper at 1.33% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 21.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDC has performed better with a 7.96% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDC is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.97% for EDC.

EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%), while YINN tracks FTSE China 50 Index (300%). Their fees differ too: 1.33% for EDC and 1.52% for YINN.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDC и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор