Сравнение EDC с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
EDC и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDC или SOXL.
Основные характеристики
| EDC | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.50% | -4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 16.07% | 35.13% |
| Дох-ть за 3 года | -27.47% | -21.83% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.97% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.63% | 32.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 2.53 | 1.61 |
| Индекс Язвы | 9.97% | 30.74% |
| Дневная вол-ть | 47.95% | 100.76% |
| Макс. просадка | -92.54% | -90.46% |
| Текущая просадка | -88.37% | -58.48% |
Корреляция
Корреляция между EDC и SOXL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDC и SOXL
С начала года, EDC показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -10.63% против 32.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и SOXL
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDC c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и SOXL
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SOXL в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.73% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.03% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и SOXL
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 14.87%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.