PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDC с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDC с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

EDC и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDC и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDC и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		5.49%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции EDC уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 2.42% против 41.10% соответственно.

EDC

1 день
2.14%
1 месяц
-23.01%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.46%
1 год
87.48%
3 года*
26.12%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
2.42%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с EETEDC с YINNEDC с TMFEDC с EDIVEDC с UPRO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий EDC и SOXL

EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

EDC vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDC c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDCSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.93

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.46

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

4.64

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

14.09

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDC vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDC на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDC и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDCSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.36

-0.36

Корреляция

Корреляция между EDC и SOXL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDC и SOXL

Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		1.62%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок EDC и SOXL

Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

EDCSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-90.46%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.98%

-49.26%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.10%

-90.46%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.01%

-90.46%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-27.28%

-50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.33%

-35.34%

-29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

16.23%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EDC и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) составляет 28.32%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что EDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDCSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.32%

38.35%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

79.93%

-34.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

119.50%

-59.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

105.40%

-50.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.13%

97.72%

-37.59%