Сравнение TMF с DBE
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TMF charges 1.01%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TMF и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -17.81% против 11.45% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам TMF и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between TMF and DBE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.23 |
The correlation between TMF and DBE shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. DBE — Ранг доходности на риск
TMF
DBE
Сравнение TMF c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.34 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.00 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и DBE
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -86.69% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -24.72% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -24.72% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -38.74% | -50.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -60.84% | -32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -36.07% | -56.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -57.19% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 8.26% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и DBE
Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 7.49%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 11.68% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 32.70% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 35.99% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 29.88% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 28.39% | +15.31% |
Сравнение комиссий TMF и DBE
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и DBE
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
TMF and DBE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs -17.81% for TMF. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.29% for DBE.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while DBE is Oil & Gas. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор