PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMF с BULZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, TMF returned -19.82%/yr vs 77.02%/yr for BULZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TMF charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности TMF и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.96%.

TMF

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-4.90%
3 года*
-19.82%
5 лет*
-31.10%
10 лет*
-16.87%

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.18%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-2.94%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between TMF and BULZ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов TMF и BULZ

Секторы
TMF
BULZ

Финансовые услуги

18.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

62.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TMF
18.4%
BULZ

-

Сырьевые материалы

TMF

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

TMF

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

TMF

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

TMF

-

BULZ

-

Энергетика

TMF

-

BULZ

-

Здравоохранение

TMF

-

BULZ

-

Промышленность

TMF

-

BULZ

-

Недвижимость

TMF

-

BULZ

-

Технологии

TMF

-

BULZ
62.3%

Коммунальные услуги

TMF

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

TMF vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
2.12

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.36

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.03

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

7.94

-8.36

TMF vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и BULZ

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-94.44%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-54.22%

+27.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

-67.96%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.15%

-26.99%

-65.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.70%

-58.18%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

20.62%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) составляет 8.43%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что TMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

30.02%

-21.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

61.86%

-42.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

77.55%

-49.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.72%

91.54%

-44.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.92%

91.54%

-47.62%

Сравнение комиссий TMF и BULZ

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и BULZ

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.11%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TMF and BULZ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs -19.82% for TMF. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs -19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for BULZ.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while BULZ is Leveraged Equities. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор