PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMF с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMF с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и S&P 600 (^SP600).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TMF и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMF и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-3.05%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у ^SP600 с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям ^SP600 по среднегодовой доходности: -15.81% против 8.26% соответственно.

TMF

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.73%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-17.24%
3 года*
-23.47%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
-15.81%

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

S&P 600

Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX

Доходность на риск

TMF vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 55
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMF^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.83

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.31

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.17

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.28

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

5.11

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMF vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMF^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.83

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.36

0.36

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.44

-0.57

Корреляция

Корреляция между TMF и ^SP600 составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TMF и ^SP600

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

TMF^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-59.17%

-33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.13%

-14.89%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.37%

-28.39%

-59.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.61%

-45.77%

-46.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.97%

-5.55%

-86.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-9.31%

-33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.98%

3.74%

+13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и ^SP600

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMF^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

6.26%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

13.06%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.77%

22.74%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.81%

21.56%

+25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

23.19%

+20.81%