Сравнение ^SP600 с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VGIT.
Основные характеристики
| ^SP600 | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 3.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 6.41% |
| Дох-ть за 3 года | 1.11% | -1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.00% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 1.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 20.16% | 5.40% |
| Макс. просадка | -59.17% | -16.05% |
| Текущая просадка | -3.65% | -7.05% |
Корреляция
Корреляция между ^SP600 и VGIT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SP600 и VGIT
С начала года, ^SP600 показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 7.67% против 1.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP600 c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP600 и VGIT
Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP600 и VGIT
S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.