PortfoliosLab logo
Сравнение ^SP600 с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VGIT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
287.17%
38.45%
^SP600
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.23

VGIT:

1.67

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.17

VGIT:

2.58

Коэф-т Омега

^SP600:

0.98

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.19

VGIT:

0.61

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.60

VGIT:

3.98

Индекс Язвы

^SP600:

9.00%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

^SP600:

23.79%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

^SP600:

-21.08%

VGIT:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 5.47% против 1.29% соответственно.


^SP600

С начала года

-13.43%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-12.34%

1 год

-5.06%

5 лет

10.36%

10 лет

5.47%

VGIT

С начала года

3.57%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

2.79%

1 год

7.95%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^SP600: -0.23
VGIT: 1.67
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^SP600: -0.17
VGIT: 2.58
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^SP600: 0.98
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^SP600: -0.19
VGIT: 0.61
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^SP600: -0.60
VGIT: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
1.67
^SP600
VGIT

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VGIT

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.08%
-5.39%
^SP600
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VGIT

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.63%
1.81%
^SP600
VGIT