PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VGIT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VGIT.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VGIT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.06

VGIT:

1.17

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.09

VGIT:

1.88

Коэф-т Омега

^SP600:

1.01

VGIT:

1.22

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.05

VGIT:

0.49

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.13

VGIT:

2.97

Индекс Язвы

^SP600:

10.03%

VGIT:

1.94%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.09%

VGIT:

4.62%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

^SP600:

-14.39%

VGIT:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 6.26% против 1.30% соответственно.

^SP600

С начала года

-6.09%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

6.26%

VGIT

С начала года

2.86%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.00%

1 год

5.38%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VGIT

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VGIT

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...