PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP600 и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции ^SP600 превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 8.26% против 1.31% соответственно.

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с DISSX
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Доходность на риск

^SP600 vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600VGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.68

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.15

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIT равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600VGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VGIT составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VGIT

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP600VGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-16.05%

-43.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-2.42%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-15.02%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-16.05%

-29.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.04%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-3.53%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.79%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VGIT

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP600VGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.33%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

2.28%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

3.81%

+18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

5.36%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

4.50%

+18.69%