PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 600 (^SP600)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^SP600 с VIS, ^SP600 с TMF, ^SP600 с GNE, ^SP600 с ^XLHK, ^SP600 с VTMSX, ^SP600 с VOO, ^SP600 с VGT, ^SP600 с VOT, ^SP600 с MGK, ^SP600 с VGIT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 600 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.54%
16.00%
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&P 600 показал доход в 7.79% с начала года и 27.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 600 составила 8.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.79%22.85%
1 месяц2.67%4.16%
6 месяцев12.89%15.77%
1 год27.69%35.40%
5 лет (среднегодовая)8.53%14.46%
10 лет (среднегодовая)8.59%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SP600, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.03%3.15%3.03%-5.71%4.87%-2.46%10.71%-1.62%0.67%7.79%
20239.40%-1.35%-5.38%-2.87%-1.94%8.03%5.43%-4.33%-6.16%-5.83%7.98%12.61%13.89%
2022-7.31%1.30%0.18%-7.87%1.72%-8.71%9.93%-4.51%-10.05%12.27%3.98%-6.89%-17.42%
20216.24%7.56%3.19%1.99%1.96%0.21%-2.44%1.90%-2.56%3.36%-2.42%4.36%25.27%
2020-4.05%-9.70%-22.60%12.60%4.15%3.58%4.03%3.86%-4.84%2.49%18.02%8.16%9.57%
201910.55%4.24%-3.53%3.81%-8.85%7.26%1.06%-4.64%3.15%1.86%2.92%2.79%20.86%
20182.47%-3.97%1.86%0.96%6.34%0.98%3.10%4.72%-3.32%-10.54%1.37%-12.26%-9.75%
2017-0.45%1.47%-0.27%0.85%-2.25%2.85%0.91%-2.69%7.56%0.89%3.39%-0.71%11.73%
2016-6.22%0.97%8.01%1.10%1.52%0.46%5.03%1.22%0.51%-4.53%12.38%3.19%24.74%
2015-3.55%5.91%1.44%-2.39%1.41%0.89%-0.91%-5.30%-3.66%6.02%2.52%-4.95%-3.36%
2014-3.91%4.35%0.57%-2.85%0.16%4.57%-5.56%4.18%-5.49%7.01%-0.39%2.70%4.44%
20135.72%1.31%4.10%-0.33%4.24%-0.28%6.76%-2.54%6.10%3.54%4.38%1.32%39.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SP600 среди indices на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 600 (^SP600) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SP600
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SP600, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SP600, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SP600, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SP600, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SP600, с текущим значением в 7.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.98

Коэффициент Шарпа

S&P 600 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.29
2.78
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.08%
0
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 600 показал максимальную просадку в 59.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.

Текущая просадка S&P 600 составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.17%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.933
-45.77%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.576
-37.58%22 апр. 1998 г.1198 окт. 1998 г.32421 янв. 2000 г.443
-36.7%10 окт. 1989 г.26931 окт. 1990 г.26112 нояб. 1991 г.530
-33.78%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.2693 нояб. 2003 г.392

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 600 составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.42%
2.86%
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)