PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

S&P 600 (^SP600)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 9 дек. 2023 г.
Общая информация

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 600 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,012.55%
1,572.43%
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SP600

S&P 600

Популярные сравнения: ^SP600 с TMF, ^SP600 с VIS, ^SP600 с VTMSX, ^SP600 с GNE, ^SP600 с ^XLHK, ^SP600 с VOO, ^SP600 с VGT, ^SP600 с VOT, ^SP600 с MGK, ^SP600 с VGIT

Доходность

S&P 600 показал доход в 5.41% с начала года и 1.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 600 составила 6.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.41%19.92%
1 месяц9.13%5.06%
6 месяцев1.56%7.11%
1 год1.73%16.17%
5 лет (среднегодовая)6.16%11.84%
10 лет (среднегодовая)6.64%9.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.94%8.03%5.43%-4.33%-6.16%-5.83%7.98%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SP600
S&P 600
0.11
^GSPC
S&P 500
1.25

Коэффициент Шарпа

S&P 600 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.11
1.25
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.77%
-4.01%
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 600 показал максимальную просадку в 59.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 521 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.17%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.52131 мар. 2011 г.933
-45.77%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.18615 дек. 2020 г.576
-37.58%22 апр. 1998 г.1198 окт. 1998 г.32421 янв. 2000 г.443
-36.7%10 окт. 1989 г.26931 окт. 1990 г.26112 нояб. 1991 г.530
-33.78%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.2693 нояб. 2003 г.392

График волатильности

Текущая волатильность S&P 600 составляет 7.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.03%
2.77%
^SP600 (S&P 600)
Benchmark (^GSPC)