Сравнение ^SP600 с VTMSX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^SP600 показывает доходность -13.43%, а VTMSX немного выше – -13.01%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

S&P 600 (^SP600) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 14.63% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.