PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SP600 с VTMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VTMSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX).

VTMSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или VTMSX.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VTMSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.06

VTMSX:

0.01

Коэф-т Сортино

^SP600:

0.09

VTMSX:

0.20

Коэф-т Омега

^SP600:

1.01

VTMSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.05

VTMSX:

0.01

Коэф-т Мартина

^SP600:

-0.13

VTMSX:

0.03

Индекс Язвы

^SP600:

10.03%

VTMSX:

9.79%

Дневная вол-ть

^SP600:

24.09%

VTMSX:

24.11%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

VTMSX:

-57.84%

Текущая просадка

^SP600:

-14.39%

VTMSX:

-13.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 6.26% против 7.82% соответственно.

^SP600

С начала года

-6.09%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

6.26%

VTMSX

С начала года

-5.51%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-8.88%

1 год

0.28%

5 лет

14.88%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и VTMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMSX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTMSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VTMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VTMSX

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, примерно равная максимальной просадке VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VTMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VTMSX

S&P 600 (^SP600) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) имеют волатильность 6.11% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...