PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS).

VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP600 и VIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
VIS
Vanguard Industrials ETF		6.64%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.35% соответственно.

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%

VIS

1 день
1.66%
1 месяц
-7.79%
С начала года
6.64%
6 месяцев
7.84%
1 год
28.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VINAXVIS с VGTVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

^SP600 vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600VISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.03

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.34

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

9.13

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VIS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600VISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.40

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VIS

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VIS.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP600VISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-63.51%

+4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.63%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-22.96%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-42.42%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-7.79%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.42%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.24%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VIS

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Industrials ETF (VIS) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP600VISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.14%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.73%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

20.53%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

18.19%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

20.33%

+2.86%