PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP600 и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.26% против 21.51% соответственно.

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с TMF^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

^SP600 vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600VGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.88

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.77

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600VGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VGT

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP600VGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-54.63%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-16.40%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-35.07%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-35.07%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-11.66%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-8.00%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.35%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VGT

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP600VGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

8.03%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

16.35%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

27.27%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

25.06%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

24.48%

-1.29%