PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SP600 и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		4.02%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.41% против 14.19% соответственно.

^SP600

1 день
0.36%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.70%
1 год
17.48%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.64%
10 лет*
8.41%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^SP600 vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600VOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.49

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

7.13

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600VOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и VOO

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^SP600VOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-33.99%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.90%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-24.52%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-33.99%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.44%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-3.72%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.57%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и VOO

S&P 600 (^SP600) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SP600VOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.27%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.46%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.11%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

16.81%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

17.98%

+5.20%