Сравнение ^SP600 с GNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^SP600 с GNE

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP600 или GNE.

Корреляция

Корреляция между ^SP600 и GNE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и GNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP600

GNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SP600:

-0.37

GNE:

0.01

Коэф-т Сортино

^SP600:

-0.39

GNE:

0.22

Коэф-т Омега

^SP600:

0.95

GNE:

1.03

Коэф-т Кальмара

^SP600:

-0.35

GNE:

0.00

Коэф-т Мартина

^SP600:

-1.12

GNE:

0.02

Индекс Язвы

^SP600:

6.87%

GNE:

10.59%

Дневная вол-ть

^SP600:

20.85%

GNE:

30.05%

Макс. просадка

^SP600:

-59.17%

GNE:

-75.12%

Текущая просадка

^SP600:

-21.87%

GNE:

-48.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность -14.30%, что значительно ниже, чем у GNE с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям GNE по среднегодовой доходности: 5.26% против 8.93% соответственно.

^SP600

С начала года

-14.30%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-8.20%

5 лет

14.21%

10 лет

5.26%

GNE

С начала года

-0.82%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

-3.11%

1 год

1.11%

5 лет

20.60%

10 лет

8.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и GNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SP600

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SP600 c GNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^SP600: -0.37

GNE: 0.01

Коэффициент Сортино

^SP600: -0.39

GNE: 0.22

Коэффициент Омега

^SP600: 0.95

GNE: 1.03

Коэффициент Кальмара

^SP600: -0.35

GNE: 0.00

Коэффициент Мартина

^SP600: -1.12

GNE: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GNE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и GNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP600

GNE

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и GNE

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и GNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP600

GNE

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и GNE

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 9.56%, в то время как у Genie Energy Ltd. (GNE) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP600

GNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^SP600 с GNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и GNE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SP600 и GNE

^SP600

GNE

Сравнение ^SP600 c GNE - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и GNE

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и GNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество