PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SP600 с GNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SP600 с GNE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SP600 (S&P 600) is an index, while GNE (Genie Energy Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, ^SP600 returned 9.03%/yr vs 9.98%/yr for GNE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SP600 и GNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SP600 показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у GNE с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции ^SP600 уступали акциям GNE по среднегодовой доходности: 9.03% против 9.98% соответственно.

^SP600

1 день
1.28%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.05%
6 месяцев
14.93%
1 год
31.42%
3 года*
13.74%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.03%

GNE

1 день
2.52%
1 месяц
-3.10%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-3.35%
1 год
-35.40%
3 года*
2.70%
5 лет*
20.51%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SP600 и GNE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SP600
S&P 600		16.05%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
GNE
Genie Energy Ltd.		1.35%-9.91%-43.56%177.26%95.26%-21.65%-2.76%32.91%46.22%-20.42%

Correlation

The correlation between ^SP600 and GNE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 600

Genie Energy Ltd.

Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с VIS^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с DISSX^SP600 с VGIT
Часто сравнивают с GNE:
GNE с NRGGNE с PCYOGNE с NEEGNE с VOOGNE с MRKGNE с OKEGNE с SPY

Доходность на риск

^SP600 vs. GNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GNE
Ранг доходности на риск GNE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SP600 c GNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 600 (^SP600) и Genie Energy Ltd. (GNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SP600GNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.94

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.16

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.84

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.68

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

-0.81

+12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SP600 vs. GNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SP600 на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа GNE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SP600 и GNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SP600GNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-0.94

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.13

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ^SP600 и GNE

Максимальная просадка ^SP600 за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки GNE в -75.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP600 и GNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SP600GNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-75.12%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-52.48%

+43.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.39%

-55.52%

+27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-55.52%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-57.65%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.64%

+52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-43.25%

+33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

43.79%

-41.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SP600 и GNE

Текущая волатильность для S&P 600 (^SP600) составляет 4.39%, в то время как у Genie Energy Ltd. (GNE) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что ^SP600 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SP600GNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

10.48%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

21.84%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

37.64%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

43.25%

-21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

44.86%

-21.67%

Часто задаваемые вопросы

^SP600 and GNE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNE has higher volatility (10.48%) compared to ^SP600 (4.39%). In terms of maximum drawdown, ^SP600 dropped -59.17% vs GNE's -75.12%.

^SP600 currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SP600 и GNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор