PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с ALAR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или ALAR.

Корреляция

Корреляция между TME и ALAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TME и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.41%
-99.31%
TME
ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.30

ALAR:

-0.67

Коэф-т Сортино

TME:

0.85

ALAR:

-1.08

Коэф-т Омега

TME:

1.10

ALAR:

0.88

Коэф-т Кальмара

TME:

0.23

ALAR:

-0.77

Коэф-т Мартина

TME:

0.81

ALAR:

-1.24

Индекс Язвы

TME:

19.72%

ALAR:

62.19%

Дневная вол-ть

TME:

54.42%

ALAR:

114.63%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

TME:

-58.34%

ALAR:

-99.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$23.59B

ALAR:

$45.13M

EPS

TME:

$0.58

ALAR:

$0.80

Цена/прибыль

TME:

22.34

ALAR:

7.96

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$21.63B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$9.25B

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

TME:

$6.55B

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -43.87%.

TME

С начала года

15.62%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-2.65%

1 год

18.13%

5 лет

4.50%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-43.87%

1 месяц

-20.17%

6 месяцев

-42.13%

1 год

-73.24%

5 лет

-13.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TME, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TME: 0.30
ALAR: -0.67
Коэффициент Сортино TME, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TME: 0.85
ALAR: -1.08
Коэффициент Омега TME, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TME: 1.10
ALAR: 0.88
Коэффициент Кальмара TME, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TME: 0.23
ALAR: -0.78
Коэффициент Мартина TME, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TME: 0.81
ALAR: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.67
TME
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и ALAR

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.45%1.21%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TME и ALAR

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.34%
-99.31%
TME
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности TME и ALAR

Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 20.52%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.52%
32.68%
TME
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab