PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с ALAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с ALAR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или ALAR.

Корреляция

Корреляция между TME и ALAR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TME и ALAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
-99.13%
TME
ALAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.20

ALAR:

-0.65

Коэф-т Сортино

TME:

0.72

ALAR:

-0.87

Коэф-т Омега

TME:

1.09

ALAR:

0.90

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

ALAR:

-0.72

Коэф-т Мартина

TME:

0.54

ALAR:

-1.10

Индекс Язвы

TME:

20.12%

ALAR:

65.27%

Дневная вол-ть

TME:

55.10%

ALAR:

110.77%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

ALAR:

-99.94%

Текущая просадка

TME:

-57.06%

ALAR:

-99.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$20.30B

ALAR:

$52.33M

EPS

TME:

$0.58

ALAR:

$0.80

Коэффициент P/E

TME:

22.93

ALAR:

9.24

Коэффициент P/S

TME:

0.71

ALAR:

1.64

Коэффициент P/B

TME:

2.18

ALAR:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$21.63B

ALAR:

$23.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$9.25B

ALAR:

$17.34M

EBITDA (12 мес.)

TME:

$6.55B

ALAR:

$4.91M

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью -29.41%.

TME

С начала года

19.19%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

17.74%

1 год

7.66%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

ALAR

С начала года

-29.41%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-55.89%

1 год

-74.17%

5 лет

-8.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и ALAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c ALAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TME: 0.20
ALAR: -0.65
Коэффициент Сортино TME, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TME: 0.72
ALAR: -0.87
Коэффициент Омега TME, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TME: 1.09
ALAR: 0.90
Коэффициент Кальмара TME, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TME: 0.15
ALAR: -0.72
Коэффициент Мартина TME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TME: 0.54
ALAR: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа ALAR равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и ALAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.65
TME
ALAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и ALAR

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.37%1.21%
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TME и ALAR

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и ALAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.06%
-99.13%
TME
ALAR

Волатильность

Сравнение волатильности TME и ALAR

Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 16.63%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
28.65%
TME
ALAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и ALAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию