PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с MSFT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TME и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TME и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
281.89%
TME
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.20

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

TME:

0.72

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

TME:

1.09

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

TME:

0.54

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

TME:

20.12%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

TME:

55.10%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TME:

-57.06%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$20.30B

MSFT:

$2.88T

EPS

TME:

$0.58

MSFT:

$12.39

Коэффициент P/E

TME:

22.93

MSFT:

31.26

Коэффициент PEG

TME:

1.19

MSFT:

1.66

Коэффициент P/S

TME:

0.71

MSFT:

11.00

Коэффициент P/B

TME:

2.18

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$21.63B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$9.25B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

TME:

$6.55B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%.

TME

С начала года

19.19%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

17.74%

1 год

7.66%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.05%

5 лет

18.64%

10 лет

24.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TME: 0.20
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино TME, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TME: 0.72
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега TME, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TME: 1.09
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара TME, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TME: 0.15
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина TME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TME: 0.54
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.13
TME
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и MSFT

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.37%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TME и MSFT

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.06%
-15.70%
TME
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности TME и MSFT

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
13.68%
TME
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию