PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TME с MCHI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или MCHI.

Корреляция

Корреляция между TME и MCHI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TME и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.26

MCHI:

0.63

Коэф-т Сортино

TME:

0.74

MCHI:

1.00

Коэф-т Омега

TME:

1.09

MCHI:

1.13

Коэф-т Кальмара

TME:

0.16

MCHI:

0.34

Коэф-т Мартина

TME:

0.56

MCHI:

1.39

Индекс Язвы

TME:

19.94%

MCHI:

13.38%

Дневная вол-ть

TME:

56.26%

MCHI:

34.61%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

TME:

-46.07%

MCHI:

-38.28%

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 49.69%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 17.35%.

TME

С начала года

49.69%

1 месяц

41.94%

6 месяцев

48.51%

1 год

14.38%

3 года

61.50%

5 лет

7.49%

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

17.35%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

16.80%

1 год

21.65%

3 года

6.11%

5 лет

0.53%

10 лет

0.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

iShares MSCI China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и MCHI

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MCHI в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TME
Tencent Music Entertainment Group		1.87%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.97%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок TME и MCHI

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TME и MCHI

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...