Сравнение TME с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или MCHI.
Доходность
Сравнение доходности TME и MCHI
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность 29.02%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 17.32%.
TME
29.02%
-2.37%
-19.83%
37.25%
-1.21%
N/A
MCHI
17.32%
-5.54%
6.10%
12.77%
-2.65%
1.41%
Основные характеристики
| TME | MCHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 1.25 |
| Индекс Язвы | 15.49% | 10.13% |
| Дневная вол-ть | 48.58% | 30.90% |
| Макс. просадка | -90.19% | -62.84% |
| Текущая просадка | -63.43% | -47.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TME и MCHI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TME c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и MCHI
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MCHI в 2.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.49% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок TME и MCHI
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TME и MCHI
Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.