PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TME с MCHI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или MCHI.

Корреляция

Корреляция между TME и MCHI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TME и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
4.68%
TME
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.20

MCHI:

0.88

Коэф-т Сортино

TME:

0.72

MCHI:

1.42

Коэф-т Омега

TME:

1.09

MCHI:

1.19

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

MCHI:

0.55

Коэф-т Мартина

TME:

0.54

MCHI:

2.28

Индекс Язвы

TME:

20.12%

MCHI:

13.37%

Дневная вол-ть

TME:

55.10%

MCHI:

34.81%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

TME:

-57.06%

MCHI:

-41.74%

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью 10.78%.

TME

С начала года

19.19%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

17.74%

1 год

7.66%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

10.78%

1 месяц

-5.62%

6 месяцев

6.12%

1 год

27.88%

5 лет

-0.82%

10 лет

-0.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TME: 0.20
MCHI: 0.88
Коэффициент Сортино TME, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TME: 0.72
MCHI: 1.42
Коэффициент Омега TME, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TME: 1.09
MCHI: 1.19
Коэффициент Кальмара TME, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TME: 0.15
MCHI: 0.55
Коэффициент Мартина TME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TME: 0.54
MCHI: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.88
TME
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и MCHI

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MCHI в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.37%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.08%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок TME и MCHI

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.06%
-41.74%
TME
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности TME и MCHI

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
14.44%
TME
MCHI