Сравнение TME с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TME и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TME и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -47.58% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -5.57% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -47.58%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%.
TME
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -36.31%
- С начала года
- -47.58%
- 6 месяцев
- -60.25%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. MCHI — Ранг доходности на риск
TME
MCHI
Сравнение TME c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TME | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.21 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | 0.45 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.30 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 0.79 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TME | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.21 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.09 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TME и MCHI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и MCHI
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | 1.96% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок TME и MCHI
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TME | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -62.95% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.14% | -17.17% | -47.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.52% | -57.18% | -27.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -36.43% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -24.40% | -27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 6.63% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и MCHI
Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 31.28% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TME | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.28% | 6.82% | +24.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 14.83% | +25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.54% | 23.85% | +26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.27% | 30.67% | +29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.07% | 27.39% | +29.68% |