PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TME с TCEHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TME с TCEHY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TME (Tencent Music Entertainment Group) and TCEHY (Tencent Holdings Limited) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TME returned -11.48%/yr vs -4.45%/yr for TCEHY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TME и TCEHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность -52.09%, что значительно ниже, чем у TCEHY с доходностью -27.31%.

TME

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-52.09%
6 месяцев
-52.33%
1 год
-55.23%
3 года*
4.83%
5 лет*
-11.48%
10 лет*
—

TCEHY

1 день
2.57%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-28.13%
1 год
-15.39%
3 года*
10.08%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TME и TCEHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TME
Tencent Music Entertainment Group		-52.09%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-27.31%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-1.39%

Correlation

The correlation between TME and TCEHY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.55

The correlation between TME and TCEHY shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$12.73B

TCEHY:

$504.52B

EPS

TME:

CN¥5.49

TCEHY:

CN¥25.30

Коэффициент P/E

TME:

10.10

TCEHY:

14.75

Коэффициент PEG

TME:

0.25

TCEHY:

1.84

Коэффициент P/S

TME:

2.66

TCEHY:

4.51

Коэффициент P/B

TME:

1.17

TCEHY:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

TME:

CN¥32.50B

TCEHY:

CN¥763.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

CN¥18.52B

TCEHY:

CN¥422.60B

EBITDA (12 мес.)

TME:

CN¥13.20B

TCEHY:

CN¥324.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

Tencent Holdings Limited

Часто сравнивают с TME:
TME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MCHITME с MSFTTME с TALTME с ALL
Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIOTCEHY с LI

Доходность на риск

TME vs. TCEHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг доходности на риск TME: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TME c TCEHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Tencent Holdings Limited (TCEHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMETCEHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
-0.49

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
-0.58

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.93

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.41

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.84

-0.54

TME vs. TCEHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа TCEHY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и TCEHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TME и TCEHY

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки TCEHY в -73.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и TCEHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMETCEHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.19%

-73.17%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.14%

-37.88%

-30.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-37.88%

-30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.33%

-65.91%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.00%

-37.33%

-35.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-19.75%

-32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.01%

18.38%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TME и TCEHY

Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 10.15%, в то время как у Tencent Holdings Limited (TCEHY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCEHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMETCEHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

12.26%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

25.20%

+16.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.92%

31.36%

+15.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.08%

43.30%

+16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.58%

38.84%

+17.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и TCEHY

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности TCEHY в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.23%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.93%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и TCEHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Tencent Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
7.85B
195.27B
(TME) Общая выручка
(TCEHY) Общая выручка
Значения в CNY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TME и TCEHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Music Entertainment Group и Tencent Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
44.9%
54.6%
Активы портфеля
TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

Часто задаваемые вопросы

TME and TCEHY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.26%) compared to TME (10.15%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs TCEHY's -73.17%.

TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TME и TCEHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор