Сравнение TME с SFM
TME (Tencent Music Entertainment Group) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TME returned -0.90%/yr vs 29.03%/yr for SFM. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TME и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -44.18%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 6.84%.
TME
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- -38.22%
- С начала года
- -44.18%
- 1 год
- -54.59%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.39%
SFM
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.67%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- -42.96%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 13.98%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.98M | $173.71M | $187.36M | |
| $68.32M | $56.34M | $86.85M |
Сравнение доходности по годам TME и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -44.18% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6.84% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -2.81% |
Correlation
The correlation between TME and SFM is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.65B
SFM:
$7.94B
TME:
CN¥5.49
SFM:
$5.21
TME:
11.70
SFM:
16.35
TME:
0.29
SFM:
0.59
TME:
3.08
SFM:
0.91
TME:
1.35
SFM:
5.35
TME:
CN¥32.50B
SFM:
$9.00B
TME:
CN¥18.52B
SFM:
$3.37B
TME:
CN¥13.20B
SFM:
$914.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. SFM — Ранг доходности на риск
TME
SFM
Сравнение TME c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.00 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и SFM
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -72.88% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -56.67% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -63.48% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.08% | -63.48% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.55% | -52.59% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -40.44% | -11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.68% | 42.97% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и SFM
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 8.93%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 14.14% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.77% | 32.37% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 48.11% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.66% | 39.76% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 38.15% | +18.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и SFM
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.52% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и SFM
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 900.65M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.17M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.20M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
TME and SFM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (14.14%) compared to TME (8.93%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs SFM's -72.88%.
SFM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор