PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с SFM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или SFM.

Корреляция

Корреляция между TME и SFM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TME и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
603.35%
TME
SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.20

SFM:

4.01

Коэф-т Сортино

TME:

0.72

SFM:

4.20

Коэф-т Омега

TME:

1.09

SFM:

1.66

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

SFM:

6.25

Коэф-т Мартина

TME:

0.54

SFM:

18.47

Индекс Язвы

TME:

20.12%

SFM:

8.48%

Дневная вол-ть

TME:

55.10%

SFM:

39.13%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

TME:

-57.06%

SFM:

-5.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$20.30B

SFM:

$16.36B

EPS

TME:

$0.58

SFM:

$3.75

Коэффициент P/E

TME:

22.93

SFM:

44.45

Коэффициент PEG

TME:

1.19

SFM:

2.72

Коэффициент P/S

TME:

0.71

SFM:

2.12

Коэффициент P/B

TME:

2.18

SFM:

12.23

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$21.63B

SFM:

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$9.25B

SFM:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

TME:

$6.55B

SFM:

$496.18M

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 32.23%.

TME

С начала года

19.19%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

17.74%

1 год

7.66%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

SFM

С начала года

32.23%

1 месяц

12.18%

6 месяцев

40.82%

1 год

154.98%

5 лет

50.75%

10 лет

17.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TME: 0.20
SFM: 4.01
Коэффициент Сортино TME, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TME: 0.72
SFM: 4.20
Коэффициент Омега TME, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TME: 1.09
SFM: 1.66
Коэффициент Кальмара TME, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TME: 0.15
SFM: 6.25
Коэффициент Мартина TME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TME: 0.54
SFM: 18.47

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
4.01
TME
SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и SFM

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.37%1.21%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TME и SFM

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.06%
-5.13%
TME
SFM

Волатильность

Сравнение волатильности TME и SFM

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
10.97%
TME
SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию