PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с ALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с ALL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и The Allstate Corporation (ALL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или ALL.

Корреляция

Корреляция между TME и ALL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TME и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.18

ALL:

0.76

Коэф-т Сортино

TME:

0.71

ALL:

1.22

Коэф-т Омега

TME:

1.09

ALL:

1.17

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

ALL:

1.51

Коэф-т Мартина

TME:

0.52

ALL:

3.96

Индекс Язвы

TME:

20.19%

ALL:

5.39%

Дневная вол-ть

TME:

55.23%

ALL:

25.86%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

ALL:

-77.03%

Текущая просадка

TME:

-53.94%

ALL:

-3.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$22.71B

ALL:

$53.62B

EPS

TME:

$0.58

ALL:

$14.63

Коэффициент P/E

TME:

24.71

ALL:

13.84

Коэффициент PEG

TME:

1.27

ALL:

2.11

Коэффициент P/S

TME:

0.80

ALL:

0.82

Коэффициент P/B

TME:

2.31

ALL:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$29.09B

ALL:

$65.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$12.51B

ALL:

$65.30B

EBITDA (12 мес.)

TME:

$8.83B

ALL:

$5.82B

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у ALL с доходностью 5.56%.

TME

С начала года

27.85%

1 месяц

17.17%

6 месяцев

25.63%

1 год

9.77%

5 лет

4.63%

10 лет

N/A

ALL

С начала года

5.56%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

3.49%

1 год

19.60%

5 лет

20.12%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и ALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг риск-скорректированной доходности ALL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и ALL

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ALL в 1.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TME
Tencent Music Entertainment Group		0.96%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALL
The Allstate Corporation		1.86%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TME и ALL

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и ALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TME и ALL

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
7.46B
16.46B
(TME) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TME и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Music Entertainment Group и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
43.6%
100.0%
(TME) Валовая рентабельность
(ALL) Валовая рентабельность
TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.25B при выручке в 7.46B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 16.46B при выручке в 16.46B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.46B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 719.00M при выручке в 16.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 1.96B при выручке в 7.46B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 595.00M при выручке в 16.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.