Сравнение TMDX с HCA
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TMDX in Medical Devices, HCA in Medical Care Facilities. Over the past 5 years, TMDX returned 20.83%/yr vs 13.79%/yr for HCA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -40.07%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью -16.94%.
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам TMDX и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.25% |
Correlation
The correlation between TMDX and HCA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.22 |
The correlation between TMDX and HCA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMDX:
$4.34
HCA:
$28.46
TMDX:
16.80
HCA:
13.60
TMDX:
0.04
HCA:
1.62
TMDX:
4.54
HCA:
1.22
TMDX:
$635.89M
HCA:
$75.60B
TMDX:
$375.74M
HCA:
$31.37B
TMDX:
$125.51M
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. HCA — Ранг доходности на риск
TMDX
HCA
Сравнение TMDX c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.15 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | 0.44 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и HCA
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -54.74% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -33.62% | -25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -33.62% | -34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -39.49% | -28.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.60% | -28.87% | -29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -11.04% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 11.15% | +13.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и HCA
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 8.97% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.87% | 21.53% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 27.33% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 29.90% | +42.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 32.63% | +39.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и HCA
TMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и HCA
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and HCA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (12.66%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор