Сравнение TMDX с BTC-USD
TMDX (TransMedics Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TMDX returned 21.57%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -42.93%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
TMDX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -42.93%
- 6 месяцев
- -49.14%
- 1 год
- -48.79%
- 3 года*
- -4.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам TMDX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -42.93% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 32.94% |
Correlation
The correlation between TMDX and BTC-USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TMDX
BTC-USD
Сравнение TMDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMDX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.39 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.13 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок TMDX и BTC-USD
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -85.30% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -50.87% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -50.87% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -76.67% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.58% | -50.87% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.83% | -42.29% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 34.02% | -10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и BTC-USD
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 10.54% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.55% | 34.26% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.07% | 35.65% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.01% | 44.98% | +27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 56.70% | +15.01% |
Часто задаваемые вопросы
TMDX and BTC-USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (14.91%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs BTC-USD's -85.30%.
TMDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор