PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMDX и BTC-USD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TMDX с BTC-USD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или BTC-USD.

Доходность

Сравнение доходности TMDX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.10

BTC-USD:

1.10

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.26

BTC-USD:

2.77

Коэф-т Омега

TMDX:

1.04

BTC-USD:

1.29

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.16

BTC-USD:

1.91

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.25

BTC-USD:

9.52

Индекс Язвы

TMDX:

43.39%

BTC-USD:

11.21%

Дневная вол-ть

TMDX:

69.15%

BTC-USD:

41.36%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

TMDX:

-27.82%

BTC-USD:

-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 103.88%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 12.00%.

TMDX

С начала года

103.88%

1 месяц

41.28%

6 месяцев

46.60%

1 год

-6.80%

3 года

63.34%

5 лет

57.28%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

12.00%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

7.56%

1 год

54.55%

3 года

51.99%

5 лет

59.40%

10 лет

84.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransMedics Group, Inc.

Bitcoin

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок TMDX и BTC-USD

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и BTC-USD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и BTC-USD

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...