Сравнение TMDX с BTC-USD
TMDX (TransMedics Group, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TMDX returned 22.14%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -39.19%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
TMDX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -48.40%
- С начала года
- -39.19%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- -8.34%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам TMDX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -39.19% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 34.66% |
Correlation
The correlation between TMDX and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TMDX
BTC-USD
Сравнение TMDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.88 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.41 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и BTC-USD
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -85.30% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -53.08% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -53.08% | -14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -76.67% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.99% | -48.79% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -42.59% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.52% | 29.41% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и BTC-USD
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 9.63% | +9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 34.90% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.75% | 35.73% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.96% | 43.96% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 56.33% | +15.28% |
Часто задаваемые вопросы
TMDX and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (19.36%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs BTC-USD's -85.30%.
TMDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор