PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMDX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение TMDX с BTC-USD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMDX или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между TMDX и BTC-USD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TMDX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
318.16%
1,619.20%
TMDX
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

0.05

BTC-USD:

1.89

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.58

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Омега

TMDX:

1.08

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

TMDX:

0.05

BTC-USD:

1.66

Коэф-т Мартина

TMDX:

0.08

BTC-USD:

8.43

Индекс Язвы

TMDX:

41.80%

BTC-USD:

11.38%

Дневная вол-ть

TMDX:

71.04%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

TMDX:

-46.91%

BTC-USD:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 49.96%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 1.30%.

TMDX

С начала года

49.96%

1 месяц

36.34%

6 месяцев

-25.30%

1 год

1.54%

5 лет

39.42%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.30%

1 месяц

12.20%

6 месяцев

39.33%

1 год

49.24%

5 лет

64.76%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: -0.79
BTC-USD: 1.89
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: -1.01
BTC-USD: 2.51
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 0.87
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: 0.05
BTC-USD: 1.66
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: -1.14
BTC-USD: 8.43

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
1.89
TMDX
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок TMDX и BTC-USD

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.91%
-10.83%
TMDX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и BTC-USD

TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 17.74% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.74%
16.25%
TMDX
BTC-USD