PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TMDX с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMDX и BTC-USD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TMDX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.35%
1,409.51%
TMDX
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMDX:

-0.03

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

TMDX:

0.46

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

TMDX:

1.06

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

TMDX:

-0.03

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

TMDX:

-0.06

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

TMDX:

39.77%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

TMDX:

70.82%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

TMDX:

-73.69%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

TMDX:

-59.71%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TMDX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%.


TMDX

С начала года

13.81%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

-50.65%

1 год

-5.83%

5 лет

43.13%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMDX и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMDX
Ранг риск-скорректированной доходности TMDX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMDX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMDX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMDX: -0.89
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино TMDX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMDX: -1.31
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега TMDX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMDX: 0.83
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара TMDX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMDX: -0.03
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина TMDX, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMDX: -1.35
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа TMDX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMDX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89
0.77
TMDX
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок TMDX и BTC-USD

Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.71%
-21.71%
TMDX
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TMDX и BTC-USD

Текущая волатильность для TransMedics Group, Inc. (TMDX) составляет 14.04%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что TMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
15.17%
TMDX
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab