Сравнение TMCPX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -7.96% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -2.79% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у VMCPX с доходностью -2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMCPX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции VMCPX немного впереди с 10.44%.
TMCPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.15%
VMCPX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и VMCPX
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
TMCPX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
TMCPX
VMCPX
Сравнение TMCPX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.99 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.73 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.40 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и VMCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и VMCPX
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VMCPX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.39% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.55% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и VMCPX
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -39.30% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -12.77% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -27.54% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -39.30% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -8.13% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -5.26% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.74% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и VMCPX
Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.23% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.43% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 17.58% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.63% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.90% | -0.51% |