Сравнение TMCPX с TPYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и TPYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и TPYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -7.96% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -17.11% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.21% соответственно.
TMCPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 10.15%
TPYAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -21.02%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и TPYAX
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TPYAX в 1.17%.
Доходность на риск
TMCPX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск
TMCPX
TPYAX
Сравнение TMCPX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | TPYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | -0.58 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | -0.71 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.56 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.80 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.58 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и TPYAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и TPYAX
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности TPYAX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.39% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.28% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и TPYAX
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и TPYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -57.30% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -23.78% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -36.14% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -36.14% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -23.78% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -11.84% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 7.35% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и TPYAX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 5.60%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 7.67% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.44% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 20.03% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 18.68% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.19% | -1.80% |