Сравнение TMCPX с TPYAX
TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) and TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) are both mutual funds - TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone, while TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TMCPX returned 10.62%/yr vs 9.39%/yr for TPYAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMCPX charges 0.93%/yr vs 1.17%/yr for TPYAX.
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и TPYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции TMCPX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.39% соответственно.
TMCPX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.62%
TPYAX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам TMCPX и TPYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -1.92% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -3.61% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
Correlation
The correlation between TMCPX and TPYAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TMCPX and TPYAX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMCPX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск
TMCPX
TPYAX
Сравнение TMCPX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | TPYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.36 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.90 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.46 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и TPYAX
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и TPYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMCPX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -57.30% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -23.78% | +10.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -23.78% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -36.14% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -36.14% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -11.36% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -11.86% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 9.44% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и TPYAX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 4.78%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMCPX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.30% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 15.04% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.39% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 19.03% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 20.38% | -1.88% |
Сравнение комиссий TMCPX и TPYAX
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TPYAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и TPYAX
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности TPYAX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.25% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.10% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TMCPX and TPYAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.30%) compared to TMCPX (4.78%). In terms of maximum drawdown, TMCPX dropped -58.03% vs TPYAX's -57.30%.
TMCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMCPX и TPYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор