Сравнение TPYAX с TEQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).
TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и TEQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYAX и TEQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -17.11% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у TEQAX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям TEQAX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.67% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -10.51%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 8.21%
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYAX и TEQAX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TEQAX в 1.16%.
Доходность на риск
TPYAX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск
TPYAX
TEQAX
Сравнение TPYAX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | TEQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.12 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.59 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.61 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 6.07 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.12 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TPYAX и TEQAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и TEQAX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TEQAX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.28% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и TEQAX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что меньше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и TEQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYAX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -61.14% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -11.59% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -35.95% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -35.95% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -8.12% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -17.89% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 3.07% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и TEQAX
Текущая волатильность для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) составляет 7.67%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYAX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 8.11% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.08% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 17.85% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.34% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 18.06% | +2.13% |