Сравнение TPYAX с TEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).
TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и TEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYAX и TEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -17.11% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.41% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -10.51%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 8.21%
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYAX и TEGAX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.
Доходность на риск
TPYAX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск
TPYAX
TEGAX
Сравнение TPYAX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | TEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.76 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.23 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.27 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 4.56 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.76 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TPYAX и TEGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и TEGAX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.28% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и TEGAX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и TEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYAX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -53.30% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -13.74% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -41.38% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -41.38% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -7.61% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -9.27% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 3.84% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и TEGAX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеют волатильность 7.67% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYAX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.35% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.39% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 23.95% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 24.93% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 23.12% | -2.93% |