Сравнение TPYAX с TGVFX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and TGVFX (Touchstone Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while TGVFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 19.89%/yr for TGVFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.25%/yr for TGVFX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и TGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TGVFX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 9.55% против 19.89% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.55%
TGVFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 19.89%
Сравнение доходности по годам TPYAX и TGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -2.21% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 8.92% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
Correlation
The correlation between TPYAX and TGVFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between TPYAX and TGVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск
TPYAX
TGVFX
Сравнение TPYAX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | TGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.82 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.18 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.82 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и TGVFX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и TGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -69.41% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -16.01% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -23.50% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -40.77% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -40.77% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -0.24% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -22.72% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 4.71% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и TGVFX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.56% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 11.93% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.01% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 24.01% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 23.54% | -3.16% |
Сравнение комиссий TPYAX и TGVFX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и TGVFX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TGVFX в 17.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 17.66% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.09% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and TGVFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to TGVFX (3.56%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs TGVFX's -69.41%.
TGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и TGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор