Сравнение TPYAX с TGVFX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and TGVFX (Touchstone Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while TGVFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.60%/yr vs 19.78%/yr for TGVFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.25%/yr for TGVFX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и TGVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у TGVFX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям TGVFX по среднегодовой доходности: 9.60% против 19.78% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- -9.31%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 9.60%
TGVFX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам TPYAX и TGVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -3.26% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 2.36% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
Correlation
The correlation between TPYAX and TGVFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between TPYAX and TGVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. TGVFX — Ранг доходности на риск
TPYAX
TGVFX
Сравнение TPYAX c TGVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | TGVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.24 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.11 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и TGVFX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что меньше максимальной просадки TGVFX в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и TGVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -69.41% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -16.01% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -23.50% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -40.77% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -40.77% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -6.25% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -22.68% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 4.82% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и TGVFX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | TGVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 6.13% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 12.86% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 16.81% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 24.13% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 23.56% | -3.05% |
Сравнение комиссий TPYAX и TGVFX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии TGVFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и TGVFX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TGVFX в 18.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 18.80% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.10% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and TGVFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (8.57%) compared to TGVFX (6.13%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs TGVFX's -69.41%.
TGVFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и TGVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор