Сравнение TPYAX с SAGWX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and SAGWX (Touchstone Small Company Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while SAGWX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 11.53%/yr for SAGWX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и SAGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SAGWX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям SAGWX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.53% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.55%
SAGWX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам TPYAX и SAGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -2.21% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 6.61% | 9.58% | 13.32% | 15.71% | -14.64% | 22.83% | 17.58% | 29.44% | -8.42% | 17.32% |
Correlation
The correlation between TPYAX and SAGWX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between TPYAX and SAGWX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. SAGWX — Ранг доходности на риск
TPYAX
SAGWX
Сравнение TPYAX c SAGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Small Company Fund (SAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | SAGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.12 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.00 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.33 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и SAGWX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки SAGWX в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и SAGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -51.87% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -9.60% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -22.69% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -37.07% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -41.75% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -0.15% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -8.88% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 2.90% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и SAGWX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Touchstone Small Company Fund (SAGWX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | SAGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.31% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 10.32% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 15.32% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.86% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.65% | -2.27% |
Сравнение комиссий TPYAX и SAGWX
И TPYAX, и SAGWX имеют комиссию равную 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и SAGWX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SAGWX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGWX Touchstone Small Company Fund | 5.46% | 5.82% | 6.03% | 0.15% | 2.57% | 19.71% | 0.10% | 11.83% | 14.83% | 9.03% | 8.71% | 21.16% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.09% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and SAGWX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to SAGWX (4.31%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs SAGWX's -51.87%.
SAGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и SAGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор