PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYAX с SEBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYAX с SEBLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and SEBLX (Touchstone Balanced Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.60%/yr vs 11.18%/yr for SEBLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for SEBLX.

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и SEBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у SEBLX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям SEBLX по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.18% соответственно.

TPYAX

1 день
-3.82%
1 месяц
1.59%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-3.92%
1 год
-9.31%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.16%
10 лет*
9.60%

SEBLX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.17%
1 год
9.96%
3 года*
11.13%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и SEBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-3.26%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		0.80%13.59%13.08%18.17%-16.16%13.95%18.74%39.05%-2.74%15.69%

Correlation

The correlation between TPYAX and SEBLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г.

0.86

The correlation between TPYAX and SEBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

Touchstone Balanced Fund

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с TSFIXTPYAX с TEQAXTPYAX с TGVFXTPYAX с TMCPXTPYAX с SENCXTPYAX с SAGWXTPYAX с TEGAX
Часто сравнивают с SEBLX:
SEBLX с PDIAXSEBLX с JDBAXSEBLX с ABALXSEBLX с SENCXSEBLX с SAGWXSEBLX с SWRLXSEBLX с TRBCX

Доходность на риск

TPYAX vs. SEBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SEBLX
Ранг доходности на риск SEBLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEBLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEBLX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEBLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEBLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEBLX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYAXSEBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.25

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
1.80

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.32

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

5.52

-6.28

TPYAX vs. SEBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SEBLX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и SEBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и SEBLX

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки SEBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и SEBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYAXSEBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-36.70%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-8.30%

-15.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-11.60%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-22.47%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

-22.47%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-2.95%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.83%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

1.98%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и SEBLX

Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYAXSEBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

3.34%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

7.11%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

8.75%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

11.32%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

12.21%

+8.30%

Сравнение комиссий TPYAX и SEBLX

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SEBLX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и SEBLX

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SEBLX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEBLX
Touchstone Balanced Fund		4.99%5.03%1.83%1.26%0.99%2.74%7.72%24.06%7.04%6.00%1.98%5.91%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.10%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Часто задаваемые вопросы

TPYAX and SEBLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYAX has higher volatility (8.57%) compared to SEBLX (3.34%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs SEBLX's -36.70%.

SEBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и SEBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор