Сравнение TPYAX с SEBLX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and SEBLX (Touchstone Balanced Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while SEBLX is a Diversified Portfolio fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.39%/yr vs 11.18%/yr for SEBLX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for SEBLX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и SEBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у SEBLX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям SEBLX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.18% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -9.05%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.39%
SEBLX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам TPYAX и SEBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -3.61% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
SEBLX Touchstone Balanced Fund | 2.76% | 13.59% | 13.08% | 18.17% | -16.16% | 13.95% | 18.74% | 39.05% | -2.74% | 15.69% |
Correlation
The correlation between TPYAX and SEBLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between TPYAX and SEBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. SEBLX — Ранг доходности на риск
TPYAX
SEBLX
Сравнение TPYAX c SEBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Balanced Fund (SEBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | SEBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.81 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.79 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | SEBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.81 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и SEBLX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки SEBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и SEBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | SEBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -36.70% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -8.30% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -11.60% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -22.47% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -22.47% | -13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -1.06% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -3.84% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 1.92% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и SEBLX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Touchstone Balanced Fund (SEBLX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | SEBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.26% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 6.48% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 8.28% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 11.25% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 12.19% | +8.19% |
Сравнение комиссий TPYAX и SEBLX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SEBLX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и SEBLX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SEBLX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEBLX Touchstone Balanced Fund | 4.90% | 5.03% | 1.83% | 1.26% | 0.99% | 2.74% | 7.72% | 24.06% | 7.04% | 6.00% | 1.98% | 5.91% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.10% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and SEBLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.30%) compared to SEBLX (2.26%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs SEBLX's -36.70%.
SEBLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и SEBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор