PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYAX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYAX с SENCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and SENCX (Touchstone Large Cap Focused Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while SENCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 16.16%/yr for SENCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for SENCX.

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у SENCX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям SENCX по среднегодовой доходности: 9.55% против 16.16% соответственно.

TPYAX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-7.13%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.27%
10 лет*
9.55%

SENCX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.55%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.82%
1 год
22.20%
3 года*
17.42%
5 лет*
10.65%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и SENCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-2.21%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		4.80%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%

Correlation

The correlation between TPYAX and SENCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2007 г.

0.86

The correlation between TPYAX and SENCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с SEBLXTPYAX с TSFIXTPYAX с TEQAXTPYAX с TMCPXTPYAX с TGVFXTPYAX с SAGWXTPYAX с TEGAX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SEBLXSENCX с TSDOXSENCX с SAGWXSENCX с PTSGX

Доходность на риск

TPYAX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYAXSENCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.85

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.59

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.86

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

7.70

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYAX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SENCX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYAXSENCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.85

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и SENCX

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и SENCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYAXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-51.89%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-12.27%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-18.79%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-27.82%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

-31.56%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-0.67%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-6.37%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.96%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и SENCX

Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYAXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.76%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

9.38%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

12.35%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.06%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.51%

+1.87%

Сравнение комиссий TPYAX и SENCX

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SENCX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и SENCX

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SENCX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.40%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.09%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Часто задаваемые вопросы

TPYAX and SENCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to SENCX (2.76%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs SENCX's -51.89%.

SENCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и SENCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор