Сравнение TMCPX с TEQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX).
TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г.. TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TMCPX и TEQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMCPX и TEQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -5.13% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TMCPX показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у TEQAX с доходностью -0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMCPX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции TEQAX немного впереди с 10.67%.
TMCPX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 10.49%
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMCPX и TEQAX
TMCPX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TEQAX в 1.16%.
Доходность на риск
TMCPX vs. TEQAX — Ранг доходности на риск
TMCPX
TEQAX
Сравнение TMCPX c TEQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) и Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMCPX | TEQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.12 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.59 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.61 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 6.07 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMCPX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.12 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TMCPX и TEQAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMCPX и TEQAX
Дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TEQAX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.32% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
Просадки
Сравнение просадок TMCPX и TEQAX
Максимальная просадка TMCPX за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки TEQAX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMCPX и TEQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMCPX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -61.14% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.59% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -35.95% | +14.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -35.95% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -8.12% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -17.89% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.07% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMCPX и TEQAX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) составляет 6.66%, в то время как у Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что TMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMCPX | TEQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 8.11% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.08% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 17.85% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.34% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.06% | +0.35% |