PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEQAX с DHMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQAX с DHMAX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX).

TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. DHMAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQAX или DHMAX.

Корреляция

Корреляция между TEQAX и DHMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и DHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.62%
145.02%
TEQAX
DHMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEQAX:

0.89

DHMAX:

-0.42

Коэф-т Сортино

TEQAX:

1.31

DHMAX:

-0.46

Коэф-т Омега

TEQAX:

1.17

DHMAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

TEQAX:

0.38

DHMAX:

-0.34

Коэф-т Мартина

TEQAX:

3.68

DHMAX:

-0.96

Индекс Язвы

TEQAX:

4.27%

DHMAX:

9.24%

Дневная вол-ть

TEQAX:

17.78%

DHMAX:

21.49%

Макс. просадка

TEQAX:

-72.10%

DHMAX:

-58.13%

Текущая просадка

TEQAX:

-32.28%

DHMAX:

-19.57%

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у DHMAX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям DHMAX по среднегодовой доходности: -0.44% против 2.38% соответственно.

TEQAX

С начала года

10.47%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

4.76%

1 год

15.38%

5 лет

9.00%

10 лет

-0.44%

DHMAX

С начала года

-7.12%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-13.03%

1 год

-7.18%

5 лет

7.44%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEQAX и DHMAX

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DHMAX в 1.21%.

DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund
График комиссии DHMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DHMAX: 1.21%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund
График комиссии TEQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TEQAX: 1.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQAX и DHMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEQAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
DHMAX
Ранг риск-скорректированной доходности DHMAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQAX c DHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEQAX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TEQAX: 0.89
DHMAX: -0.42
Коэффициент Сортино TEQAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TEQAX: 1.31
DHMAX: -0.46
Коэффициент Омега TEQAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TEQAX: 1.17
DHMAX: 0.94
Коэффициент Кальмара TEQAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TEQAX: 0.57
DHMAX: -0.34
Коэффициент Мартина TEQAX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TEQAX: 3.68
DHMAX: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа DHMAX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и DHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.42
TEQAX
DHMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и DHMAX

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности DHMAX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		1.38%1.53%1.46%1.35%0.94%0.33%0.71%0.93%0.77%0.55%0.17%0.18%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		1.08%1.00%0.26%0.52%0.19%0.45%0.64%0.19%0.13%0.06%0.15%0.10%

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и DHMAX

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки DHMAX в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и DHMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.39%
-19.57%
TEQAX
DHMAX

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и DHMAX

Текущая волатильность для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) составляет 10.99%, в то время как у Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
13.35%
TEQAX
DHMAX