Сравнение TEQAX с STAG

С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEQAX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции STAG немного впереди с 11.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQAX и STAG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности STAG в 4.16%

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и STAG.

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.