PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEQAX с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEQAX и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TEQAX с STAG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQAX или STAG.

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEQAX:

0.99

STAG:

0.31

Коэф-т Сортино

TEQAX:

1.37

STAG:

0.57

Коэф-т Омега

TEQAX:

1.18

STAG:

1.07

Коэф-т Кальмара

TEQAX:

1.16

STAG:

0.25

Коэф-т Мартина

TEQAX:

4.25

STAG:

0.67

Индекс Язвы

TEQAX:

3.89%

STAG:

10.65%

Дневная вол-ть

TEQAX:

17.71%

STAG:

23.85%

Макс. просадка

TEQAX:

-69.48%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

TEQAX:

-1.08%

STAG:

-14.40%

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 8.35% против 10.55% соответственно.

TEQAX

С начала года

16.09%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

13.12%

1 год

17.40%

3 года

13.76%

5 лет

13.20%

10 лет

8.35%

STAG

С начала года

7.10%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-1.19%

1 год

7.38%

3 года

6.66%

5 лет

10.26%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

STAG Industrial, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQAX и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEQAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQAX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и STAG

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности STAG в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		3.02%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%2.25%10.50%13.02%0.55%51.95%20.21%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.52%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и STAG

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -69.48%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и STAG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и STAG

Текущая волатильность для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) составляет 3.62%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...