PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQAX с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQAX с STAG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while STAG (STAG Industrial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TEQAX returned 12.23%/yr vs 10.26%/yr for STAG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.26% соответственно.

TEQAX

1 день
-3.59%
1 месяц
2.42%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.97%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.23%

STAG

1 день
0.59%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
10.03%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQAX и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		10.84%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%
STAG
STAG Industrial, Inc.		7.55%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Correlation

The correlation between TEQAX and STAG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

0.44

The correlation between TEQAX and STAG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с PRBLXTEQAX с VTTEQAX с HFCGXTEQAX с SWPPXTEQAX с WIEFXTEQAX с VOO
Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

TEQAX vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQAX c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQAXSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.51

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.84

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.07

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

2.59

+5.45

TEQAX vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и STAG

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQAXSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-45.08%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-9.44%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-24.59%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-42.22%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-45.08%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-2.61%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-10.49%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.89%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и STAG

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQAXSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

6.52%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.30%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

19.84%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

23.43%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

26.19%

-7.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и STAG

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности STAG в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.21%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		3.97%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%

Часто задаваемые вопросы

TEQAX and STAG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQAX has higher volatility (8.01%) compared to STAG (6.52%). In terms of maximum drawdown, TEQAX dropped -61.14% vs STAG's -45.08%.

TEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQAX и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор